Предлагаем достаточно простую модель разворота, которая напоминает незавершенный гармонический паттерн, но возникает на рынке гораздо чаще и надежно позволяет поймать тренд в самом начале. Упускать такую возможность не стоит, поэтому — давайте начнем.
Фигура «Грач» обусловлена психологией массы мелких игроков на этапе завершения тренда, в том числе и недавно «вскочивших в уходящий поезд».
Рынок предпринимает последние попытки сохранить текущее направление, но те, кто не видит реальных торговых объемов, не понимают, что крупные игроки уже прекращают вливать деньги в продажи (красный паттерн) или в покупки («Синий Грач»).
Мелкие игроки продолжают входить в рынок, но после двух-трех довольно сильных импульсов текущий тренд быстро теряет силу и маркетмейкеры собирают стопы тех, кто не успел развернуться.
В этой схеме наглядно работает еще один рыночный принцип: согласно Теории Доу, люди гораздо охотнее покупают, чем продают. Поэтому «Красные Грачи», как правило, более длительные — игроки не хотят отказываться от покупок, в то время как «Синие Грачи» более короткие — мелкие игроки быстрее закрывают продажи и начинают «ловить» восходящий тренд.
Паттерн получил свое название за внешнее сходство с популярной птицей: отрезок [AB] — «хвост»; точка В — «голова»; диапазон [BC] — «тело»; точка С — «лапы» и, соответственно, отрезок [CD] — «клюв».
Давайте рассмотрим его подробнее.
«Цвет» паттерна определяется соответствии с традиционной гаммой, считается что:
Технические условия для появления паттерна «Красный Грач»:
Целевые точки реализации паттерна смотрим на схеме.
Для «Синего Грача» применяется обратная логика.
Паттерн Грач торгуется на разворот: первичный Stop Loss ставится выше/ниже точки D. Обычно достаточно включить трейлинг с шагом на уровне 50% среднедневной волатильности.
Ключевые точки для профита показаны на схеме; максимальный профит — на уровне точки A, но вероятность его достижения — минимальна. После достижения уровня точки C рекомендуется закрыть половину объема сделки.
На рынке обычно наблюдается последовательное чередование синих и красных паттернов: более мелкие «Грачи» формируются в пределах старших трендов.
Конструкцию паттерна можно строить вручную — Графические инструменты вам в помощь. Но проще воспользоваться индикатором ZigZag — настройки нужно подбирать под волатильность инструмента.
Для определения целевых точек — и на вход, и на закрытие — можно использовать уровни Фибоначчи, построенные на участке A−B.
Как и любые графические паттерны, идеальные «Грачи» возникают редко. Это означает, что входить нужно после явного подтверждения разворота, потому что конечная точка D может смещаться дальше по текущему тренду и паттерн придется корректировать.
Эффект от «Грача» усиливается, если:
Паттерны часто образуются последовательно – в таком случае нужно искать построение самой крупной фигуры, которая должна дать самый сильный и длительный сигнал. Внутри такой конструкции можно торговать более мелкие модели.
Как видите, тестирование на исторических данных – это довольно просто, если у Вас есть подходящие инструменты.
Чтобы проверить эффективность этого (или любого другого) метода графического анализа, Вы можете скачать Forex Tester бесплатно.
В дополнение Вы получите 23 лет бесплатных исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.