Оптимизатор стратегий
  1. Убедитесь, что Вы находитесь в режиме «Тестирования» и тест остановлен. Свидетельством этого будет являться активная кнопка:
  2. Зайдите в пункт меню «Инструменты – Запустить оптимизатор стратегий»
  3. Нажмите на выпадающее меню
  4. Выберите советник “SimpleSMA”
  5. Нажмите на иконку с инструментами
  6. Убедитесь, что выбрана валютная пара USDJPY
  7. Убедитесь, что выбран тайм фрейм 60
  8. Установите значения шага (Step) равным 10, а конечные значения (End Value) равным 36 и 52 соответственно, как показано на скриншоте.

  9. Перейдите во вкладку “Common”
  10. Нажмите на значок календаря слева и нажмите 6 раз на самую правую кнопку с двойной стрелкой (Next Year) – так Вы переместитесь в 2011 год.
  11. Нажмите на 2 января
  12. Нажмите на значок календаря справа, а затем нажмите дважды на самой правой кнопке с двойной стрелкой (Next Year) – так Вы переместитесь в 2011 год.
  13. Нажмите 4 раза на одинарной кнопке справа (Next Month) – так Вы переместитесь в январь 2011 года.
  14. Нажмите на 31 января.
  15. В конечном счете Вы увидите следующее:

  16. Нажмите кнопку «Apply» («Применить»)
  17. Нажмите зеленую кнопку «Play»
  18. Оптимизатор стратегий начнет тестировать советник с параметрами 16 и 32. После того, как первый тест будет окончен, он сохранит результаты тестирования и изменит начальное значение первой скользящей средней на размер шага, т.е. 16 + 10 = 26. Таким образом, второй тест будет происходить со значениями 26 и 32. В третьем тесте, период 1 скользящей достигнет своего максимального значения в 36 и в четвертом тесте, период 1 индикатора опять вернется к изначальному значению в 16, а изменится период 2 скользящей с 32 на 42. Все 9 тестов представлены в таблице:

    Период 1 скользящей средней Период 2 скользящей средней
    Тест №1 16 32
    Тест №2 26 32
    Тест №3 36 32
    Тест №4 16 42
    Тест №5 26 42
    Тест №6 36 42
    Тест №7 16 52
    Тест №8 26 52
    Тест №9 36 52

    После завершения теста следует проанализировать его результаты. Для этого заходим в меню “File -> Export results to MS Excel”.
  19. Нажмите кнопку «ОК», переименуйте его в “SMA” и сохраните файл на свой компьютер.
    Скачать файл с результатами тестирования
  20. Откройте файл вновь и проанализируйте данные. Самым главным параметром является колонка “Net Profit”. Как видно из файла, только 2 теста из 9 дали положительные результаты (строка 4 и 5).
  21. Для того, чтобы понять, какие именно значения скользящих привели к положительным результатам, прокрутите файл вправо (полоса прокрутки расположена в правом нижнем углу окна).
  22. Итак, наилучшие результаты на паре USDJPY, на тайм фрейме H1, на выборке данных за январь 2011 года показал дуэт из скользящих с периодами 16 и 42 соответственно (Net Profit = 117.82). Второй результат за периодами 36 и 32 (Net Profit = 116.3).

Очень важно понимать, что результаты будут отличаться в зависимости от того, какую пару Вы тестируете, на каком тайм фрейме и на какой выборке данных. Для получения правдоподобных результатов мы рекомендуем тестировать советники на выборке минимум в 10 лет данных.

Инструкция о том, как скачать 15 лет исторических данных, доступна на этой странице: http://www.forextester.ru/DataCenter

Оптимизатор стратегий