Как не проиграть в гонке за лидером? Рекомендуем индикатор Volumes!
За любым движением цены на рынке стоит конкретный человек с некоторой суммой денег, торговой целью и личной психологией.
В то же время рыночный объем подчиняется обычным законам статистики, поэтому трейдеру нужен технический инструмент, который покажет в торговом терминале хотя бы примерную картину того, что происходит на реальном рынке.
Из-за своей децентрализованности рынок Форекс не может показать нам реальный (денежный) объем сделок, но предлагает для анализа информацию о количестве изменений цены в единицу времени.
Насколько эффективен и полезен для нас индикатор Volumes – давайте рассмотрим подробнее.
Немного о понятии «тиковый объем»
Изначально товары, а потом и остальные финансовые активы, продавались на биржах по принципу аукционов, причем торговые лоты (товар, сырье, акция) были жестко стандартизированы. В этом случае торговым тиком считалась зафиксированная сделка с оптимальной (как правило, максимальной) ценой, а тиковым объемом, соответственно − объем стандартного лота.
В процессе развития биржи на смену аукциону пришли прямые торговые приказы брокерам (посредникам между биржей и клиентами), в которых содержалась цена актива и любое, в том числе и дробное, количество.
Рыночная цена стала определяться объемом спроса в его классической формулировке. То есть, если предложенная в сделке цена отличалась от текущей рыночной, сделка становилась отложенной и формировала, в зависимости от направления (покупка/продажа), биржевое предложение или спрос.
Брокер приводил приказ в действие, когда рыночная и цена приказа имели одинаковое (или допустимое в рамках спреда) значение.
Volumes: MT4(5) и Thinkorswim
MetaTrader®, MetaTrader 5®, MT4®, MT5® являются зарегистрированными товарными знаками компании MetaQuotes Software Corp
Цена, умноженная на желаемое количество актива в сделке, в итоговом выражении и составляет тиковый объем – так его понимает современный рынок.
То, что мы сегодня видим в терминале Форекс представляет собой количество ценовых тиков за единицу времени, где собственно тик – «торговый факт» изменения цены актива на один базовый пункт. Тик работает как статистический счетчик колебаний и с суммой денег в сделках никак не связан.
Логика и цель
Индикатор Volumes показывает суммарное количество торговых сделок, совершенных (открытых и закрытых) за расчетный период.
Эти данные не отражают реальный объем денег, вложенный участниками в покупку/продажу. Вход новичка на центовом счете и крупного игрока с точки зрения тикового объема − абсолютно равноправные операции.
100 сделок по 0.1 лота Volumes будет рассматривать как 100 транзакций (суперактивная динамика!), а один торговый ордер на 100 лотов − как одну транзакцию.
Таким образом сделка большим торговым объемом и сделка малым объемом лота статистически будет учитываться одинаково, хотя их реальное влияние на цену будет существенно разным. Остается только надеяться, что средневзвешенные показатели тикового объема правильно отражают общую динамику.
Интерпретация значений Volumes довольно проста: если (визуально) при активном движении цены показатель объема резко растет, то это означает рост активного торгового интереса в данном направлении и его нужно считать «истинным», а не рыночным шумом. Фактически, этот индикатор никогда не запаздывает.
Напоминаем: значение Volumes − это не глобальный рыночный показатель. Тиковый объем отображает количество изменений цены за период, полученное от конкретного провайдера ликвидности, то есть значения в терминалах разных брокеров будут отличаться.
Методика расчета
Тиковый объем рассчитывается только по факту совершения сделок.
Предполагается, что сделка клиента всегда исполняется по оптимальной для него цене, то есть по цене равной bid или ask в момент получения брокером торгового приказа.
Технически всегда существует время исполнения ордера (пауза для отправки брокером приказа на биржу), но брокер должен исполнить ордер, даже если изменится цена, соответственно объем тика станет другим. В результате объем тика может быть выше заявленного значения.
Если ордер отправлен клиентом с приказом немедленной сделки (купить по рыночной, любой цене), объем тоже неизвестен заранее.
Несмотря на известное количество и примерно понятную цену предложения или спроса, отложенные ордера, которые заявлены по ценам на границе спреда, могут не найти на рынке достаточный объем противоположного интереса. Тогда тик будет исполнен по разным ценам, что повлияет на итоговый объем.
Volumes: схема тикового объема в МТ4(5)
MetaTrader®, MetaTrader 5®, MT4®, MT5® являются зарегистрированными товарными знаками компании MetaQuotes Software Corp
Тиковый объем можно оценивать только по отношению к соседним тикам – больше, меньше, или отклонение от среднего значения за период.
Один вертикальный столбец индикатора показывает, какой суммарный объем прошел на данном баре, даже если изменение цены было незначительным и на общую динамику никак не влияет.
Параметры и настройка
Индикатор Volumes с минимальными параметрами доступен в большинстве торговых платформ как визуальный сервис (см. на схеме выше), но чаще всего применяются различные версии внешних индикаторов с отображением в отдельном окне в виде разноцветного осциллятора или линии.
В сети можно найти варианты со специальным информационным блоком, который отдельно показывает количество сделок Buy/Sell (TicksVolumes, BuyVolumes, SellVolumes) и динамику объемов в процентах (см. Индикатор объёмов торгов).
Стандартная версия индикатора Volumes
Гистограмма объема оценивает тенденцию по высоте и цвету столбика осциллятора: красный говорит о снижении тикового объема за текущий период в сравнении с предыдущим, а зеленый сигнализирует о его росте.
Явных сигналов индикатор Volumes не дает, но его динамика достаточно точно отражает текущее состояние рынка.
Классические сигналы индикатора Volumes
Торговые сигналы и стратегии Volumes
Торговля с индикатором Volumes – довольно условный механизм. Выгода от использования такой информации не всегда понятна, особенно новичкам, тем более, что анализ динамики цена/объем допускает неявную трактовку.
Volumes + Fractals: подтверждаем разворот
Кратко рассмотрим стандартные ситуации (см. Использование индикаторов), но с учетом обязательного «или»:
- Если значение Volumes растет на активном движении цены − участники активно добавляют объемы к текущему направлению. Входим только по основному тренду.
- Цена растет, но объем уменьшается: спрос на актив снижается – возможен разворот или переход во флет.
- Уменьшение амплитуды гистограммы Volumes − результаты фиксируются, новые сделки не открываются – рынок сомневается в текущем тренде.
- Если цена движется в диапазоне и объем уменьшается – флет, и надолго (см. Стратегия на тиковых объемах).
- Рост Volumes в зоне прорыва сильного ценового уровня – подтверждение сигнала пробоя. Обратная ситуация – «ложный» пробой.
- Минимальный объем характеризует точки, соответствующие завершению коррекции в случае бычьего тренда, а точки, соответствующие локальным максимумам, должны иметь максимальный объем. На нисходящем объемы растут при снижении котировок.
Традиционно сильным сигналом разворота считается дивергенция цены и гистограммы Volumes (см. Графические инструменты).
Volumes: стандартные ситуации
Рост объема при минимальной динамике цен означает две возможные ситуации:
- крупных игроков нет, а тиковый объем создан множеством мелких транзакций, неспособных решительно сдвинуть цену – в рынок не входим;
- объемы транзакций довольно большие, но они открыты в разную сторону – энтузиазм «боевых» быков примерно равен силе «боевых» медведей, и, если мы еще не участвуем в этой битве, новых позиций не открываем. Если уже есть открытые сделки, то, как минимум, подтягиваем Stop Loss или закрываем и «сидим на заборе».
Volumes: поведение в период новостей
Несколько практических замечаний
Вечный спор трейдеров о приоритете значений «реальных» и тиковых объемов далек от перемирия. Если использование реальных объемов чаще всего требует платного доступа к биржевым данным, то основная проблема при анализе тикового объема – отсутствие информации о результирующем направлении объема.
Напоминаем: если вы в терминале Forex выбираете аналоги биржевых торговых активов в виде CFD (индексы, сырые фьючерсы, металлы) – индикатор Volumes будет показывать все те же объемы тиков, а не сумму реальных денег в сделках.
Это означает, что по тиковым гистограммам нельзя корректно определить, какие операции (в объеме денег) преобладали на рынке в расчетный момент покупки или продажи. Более того − не учитывается наличие открытого интереса, то есть уже открытых позиций, поддерживающих текущий тренд.
Volumes: скользящая средняя как базовый тренд
И хотя практика показывает, что тиковые объемы незаменимы для оценки степени «нервозности» (волатильности) рынка, индикатор Volumes можно использовать в любой стратегии, но только для подтверждения основных сигналов.
Попробуйте сами!
Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.
Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.
Просто скачайте Forex Tester бесплатно и получите 23 лет исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.
Поделитесь личным опытом использования индикатора Volumes. Была ли эта статья полезна для Вас? Нам важно знать Ваше мнение!