Паттерн Треугольник: локальный результат рыночной войны
Визуальный анализ придает треугольным ценовым моделям особое значение. Именно в виде Треугольника проявляется любая коррекция, в период консолидации внутри него накапливается рыночный объем, а тест границ паттерна предупреждает о предстоящем броске.
Модель имеет множество вариантов, появляется на любых активах, таймфреймах и объемах, обладает завидной устойчивостью и легко восстанавливается после гэпов и спекулятивных бросков.
Шансы отработки всех схем Треугольника очень высоки, поэтому − давайте начнем.
Технические параметры паттерна
Треугольник представляет собой графическую модель из двух опорных линий по ряду локальных max/min, по 2-3 на каждую сторону.
Границы считаются динамическими линиями поддержки/сопротивления. Они считаются рабочими после, как минимум, двух касаний, и в перспективе должны пересекаться.
Только в расходящемся Треугольнике такая точка находится в «прошлом», то есть слева от актуальной цены, для всех остальных – справа (в «будущем») (см. Графические инструменты).
Торговый сигнал – пробой верхней или нижней границы. Давайте рассмотрим подробнее.
Варианты паттерна Треугольник
В теории считается, что в зоне модели рынок должен выполнить не менее 5 полных колебаний, а общее число волн в Треугольнике должно быть нечетным. Стабильными считаются модели на периоде не ниже Н1.
Возможные цели для профита:
- или высота модели (самая широкая часть паттерна) − откладывается от точки пробоя;
- или две линии: параллельно поддержке − через верхнюю точку (при пробое вверх), параллельно сопротивлению − через нижнюю точку (для пробоя вниз).
Классические сигналы Треугольника
Сила сигнала зависит от взаимного расположения модели в целом и направления пробоя. После прорыва граница паттерна меняет свое рыночное значение, и цена «получает право» выполнить откат от нового уровня перед новым трендом.
По мере приближения к точке пересечения линий амплитуда колебаний внутри модели снижается, но торговые объемы накапливаются для пробоя.
Сила торгового сигнала зависит от направления входа в паттерн и направления пробоя.
Примеры реализации паттерна
Восходящий (Бычий) Треугольник
Модель состоит из горизонтального уровня сопротивления (сверху) и последовательно «растущих» минимумов.
Предполагается, что бычий тренд на рынке уже есть, но покупатели пока не могут преодолеть локальное сопротивление (обычно видна зона неудачных тестов). Паттерн воспринимается как модель консолидации перед дальнейшим ростом.
Чаще всего пробивается именно верхняя граница − выше нее ставят отложенные ордера на покупку.
Паттерн Восходящий Треугольник
Бывают ситуации, когда восходящий Треугольник формируется как коррекция на нисходящем тренде. Тогда после входа цены в зону паттерна сверху и пробоя вниз наклонной границы возникает средний сигнал на продажу.
Нисходящий (медвежий) Треугольник
Нижняя граница фигуры – горизонтальная зона (в первом приближении), верхняя граница – последовательно «падающие» максимумы.
На рынке присутствует медвежий тренд, но продавцы некоторое время не могут пробить его зону поддержки и пройти дальше. В расчете на пробой за нижней границей располагают отложенные ордера на продажу.
Если цена входит в паттерн снизу вверх, но в результате потом все равно уходит вниз — сигнал на продажу считается слабым.
Если нисходящий Треугольник формируется на сильном бычьем тренде, и цена входит в зону модели снизу вверх, то более вероятным считается бычий пробой наклонной границы — средний сигнал на покупку.
Медвежий и Симметричный Треугольники
Сходящийся (симметричный) Треугольник
Представляет собой две пересекающиеся (разумеется, теоретически) линии поддержки/сопротивления.
Затухающая амплитуда колебаний внутри такого паттерна может привести к пробою в любом направлении: это обычная последовательность трендовых участков и периодов флета (см. Использование индикаторов).
Модель считается нейтральной, то есть обычно ставят два отложенных ордера — BuyStop (над верхней границей) и SellStop (под нижней).
Статистика показывает, что даже на среднем тренде вероятность пробоя в направлении входа в паттерн гораздо выше.
Расходящийся Треугольник
Модель выглядит обратной к симметричному Треугольнику, границы должны быть расположены под примерно одинаковым углом к горизонту.
Паттерн формируется довольно долго, внутри зоны возможны локальные max/min, не достигающие границ.
Фундаментально это означает состояние длительной неопределенности после сильного тренда, когда цену начинают раскачивать свинг-трейдеры, а потом модель постепенно расширяется за счет открытия новых позиций.
Треугольник: медвежий разворот тренда
Это означает, что торговать по такому Треугольнику крайне опасно, уверенный сигнал на вход возникает только при истинном пробое и закреплении за границами фигуры.
Небольшой расходящийся Треугольник лучше вообще пропустить, более крупный можно торговать на ретестах границ, но возможны частые «ложные» пробои − в момент подхода цены к границе сильные новости вполне могут сломать эту модель.
Рекомендуется совмещать целевые уровни с уровнем Фибоначчи от последнего движения.
Несколько практических замечаний
Статистика показывает, что наиболее вероятен пробой границ и отработка паттерна именно в направлении начального тренда.
Пробой в основном направлении должен быть на расстоянии от 1/2 до 3/4 длины фигуры по горизонтали, иначе сигнал будет считаться слабым.
Сигналы Треугольников, как и любых графических паттернов, 100%-ной гарантии не дают и требуют достаточно жесткого манименджмента. Проверять модель на старших таймфреймах – обязательно.
Классические модели на реальном рынке формируются редко, чаще всего появляется множество неоднозначных фигур – и как отдельные самостоятельные сигналы, и в составе более крупных паттернов.
Результат? Любые нарушения формы снижают вероятность отработки Треугольников по стандартной схеме, и оценивать их силу приходится по комбинации и направлению входящих в их состав ценовых волн.
Треугольник: потенциал торговых сигналов
Граница может быть пробита как завершение сильного импульса и тогда сигнал может оказаться ложным, например, сломать модель вполне могут сильные новости.
Для входа рекомендуется дождаться закрытия ключевой свечи, которая пробила границу − в направлении прорыва входим только при условии закрытия свечи за границей. Если свеча закрыта внутри модели, пробой можно считать ложным.
Внутри Треугольника можно торговать только при широкой (но не максимальной!) амплитуде колебаний, однако новичкам такая торговля не рекомендуется.
Именно фигура Треугольник как раз и отражает главное свойство рынка – постоянную борьбу продавцов с покупателями и динамическое рыночное равновесие, когда обе стороны временно не могут сдвинуть цену в нужном для себя направлении.
Обязательно следите за объемами (хотя бы за тиковыми!): внутри модели объем должен снижаться, а во время пробоя резко возрастать.
Треугольник: модель разворота/продолжения тренда
Умение правильно распознать и выбрать тактику работы с различными вариантами Треугольников обязательно для каждого трейдера и актуально в любых торговых условиях.
Даже если вам не удастся заработать на Треугольнике, то хотя бы не позволите себя обмануть.
Попробуйте сами!
Как видите, тестирование на исторических данных – это довольно просто, если у Вас есть подходящие инструменты.
Чтобы проверить эффективность этого (или любого другого) метода графического анализа, Вы можете скачать Forex Tester бесплатно.
В дополнение Вы получите 23 лет бесплатных исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.