Как создать компетентный трейдинговый алгоритм

Данный файл предназначен для улучшения навыков торговли и
развития дисциплины в трейдинге. Файл объясняет, как
создать ручной торговый алгоритм и окажется полезным как
начинающим, так и опытным трейдерам.

Алгоритм (скрипт) – документ, предназначенный для автоматизации действий индивидуума и для исключения психологической составляющей в принятии решений.

Пример.

1. Загорается зеленый сигнал светофора для пешеходов
2. Посмотреть налево
3. Убедиться, что нет автомобилей
4. Спуститься с тротуара
5. Начать переходить дорогу
6. Дойти до осевой линии
7. Посмотреть направо
8. Убедиться, что нет автомобилей
9. Закончить переходить дорогу
10. Взойти на тротуар

Когда человек четко знает, что и при каких обстоятельствах он должен делать, происходят поразительные изменения:

• Экономится масса времени на принятие решения. Фактически решение принимается практически мгновенно, как только во внешней среде все необходимые условия складываются в одну картинку.
• Экономится колоссальное количество энергии.
• Экономится уйма умственной энергии. Нет смысла изобретать велосипед, когда уже набросан грамотный алгоритм.

Исключительную важность имеет наличие торгового алгоритма в трейдинге, поскольку торговля на Форексе – занятие чрезвычайно эмоциональное и, как правило, основанное на сию секундных порывах трейдеров.

Когда дело доходит до трейдинга, плохой алгоритм однозначно лучше хорошей импровизации. Алгоритм вовсе не гарантирует получение прибыльных результатов, но он определенно гарантирует понимание, почему этот месяц Вы закрыли с убытком, что было сделано не так, и какой элемент нужно подвергнуть тестированию.

1. Открывать сделки только отложенными ордерами. Помогает избегать входа в рынок на основе эмоций, а не прагматичного расчета. Если анализ не показал наличие потенциальной точки для входа, а потом она стала очевидной и требует входа по рыночному ордеру – сделка пропускается.
2. Открывать сделки только во время европейской и американской сессии. Азиатская сессия пропускается как наименее волатильная.
3. Устанавливать размер stop loss фиксированным в 50 пунктов. Как только stop loss установлен запрещается изменять его значение. Иными словами, в пределах данной стратегии, stop loss – это всегда 50 пунктов, ни пунктом меньше и ни пунктом меньше.
4. Устанавливать размер take profit фиксированным в 100 пунктов. Как только take profit установлен запрещается изменять его значение.
5. Закрывать сделки только автоматически либо по stop loss, либо по take profit. Закрытие сделок вручную категорически запрещено.
6. В одной сделке разрешается рисковать не более 2% капитала. Например, при депозите в $1 000, можно потерять максимум $1 000 * 0,02 = $20 в сделке.
7. В одном месяце разрешается рисковать не более 6% капитала. Например, при депозите в $1 000, можно потерять максимум $1 000 * 0,06 = $60 в месяц.
8. Торговать только на валютных парах EURUSD, GBPUSD.
9. Стратегическое решение о направлении тренда принимается на 4-х часовом таймфрейме, тактическое решение на часовом, поиск идеальной точки входа на 15-минутном.
10. Сделки на покупку открываются исключительно от сильных уровней поддержки, а на продажу – от сильных уровней сопротивления.
11. Правила нахождения уровней:
    1. Найти на графике модель «пинцет», состоящую из 3 свечей. «Пинцет» - это минимум 2 свечи, имеющие одинаковое значение цены low / high. В данном примере low первой свечи равен 1.1427, а 2 и 3 – 1.1426. Разрешается иметь погрешность на H4 – максимум в 3 пункта, на H1 – в 2 пункта, на M15 – в 1 пункт.
    2. Установить лимитный ордер на покупку на 3 пункта выше линии поддержки или установить лимитный ордер на продажу на 3 пункта ниже линии сопротивления.
    3. Установить стоп лосс в 50 пунктов, а тэйк профит в 100 пунктов.
    4. Дождаться закрытия сделки
    5. Занести результаты в торговый журнал
    6. Если цена отошла на 50 пунктов после формирования модели «пинцет» в противоположную сторону, не дав тем самым шанса активироваться отложенному ордеру – не активированный лимитный ордер должен быть закрыт

Как видно из примера, грамотный торговый алгоритм должен включать в себе 3 аспекта:

• Психологию трейдинга (пп. 1, 3, 4, 5)
• Правила управления капиталом (пп. 3, 4, 6, 7)
• Торговый метод (пп. 2, 9, 10, 11)

Означает ли это, что данный алгоритм принесет Вам прибыль? Вовсе нет. Но есть 3 очень важных момента, который характеризует этот и все прочие алгоритмы в случае, если Вы беспрекословно следуете ему:

• Вы всегда сможете отследить проблемные пункты своего алгоритма
• Протестировать другие логичные альтернативы
• Найти то, что работает лучше

К примеру, Вы нашли 100 паттернов, установили 100 лимитных ордеров, но из них сработало только 44. Вероятнее всего, имеет смысл изменить пункт 11.2 с величины в 3 пункта на 4 или даже 5. После этого следует вновь найти 100 паттернов, установить еще 100 лимитных ордеров и посмотреть станет ли процент активированных ордеров больше. И что самое главное, нужно отследить, увеличится ли Ваш доход. Вполне может быть, что 44 ордера принесут больший доход, чем, скажем, 72 ордера, появившиеся в следствие увеличения параметра 3 на 5.

Если Вы замечаете, что 72% Ваших сделок закрываются по stop loss, тогда есть смысл протестировать другие величины stop loss. Можно попробовать на том же периоде исторических данных испробовать значения в 55, 60, 65, 70 и т.д. пунктов. После этого следует сравнить показатели прибыли и выбрать тот stop loss, который подходит больше всего. То же самое относится к take profit.

Польза алгоритма заключается в возможности тестирования параметров и нахождении оптимальных величин.

Если же Вы сегодня открываете сделки на базе пересечения скользящих без стопов, завтра по стохастику со стопом в 30 пунктов, а послезавтра по Как составить грамотный торговый алгоритм 6 уровням со стопом в 70 пунктов, то, безусловно, есть вероятность, что Вы закроете все 3 дня в прибыль. Вот только как теперь определить, что из этого всего работало лучше, и, самое главное, что будет работать в перспективе?

Теперь, когда Вам известны самые ключевые моменты, которые следует учесть при составлении торгового алгоритма, когда Вы знаете об исключительной важности самого наличия алгоритма, Вы можете создавать свои торговые системы и тестировать их на исторических данных в Forex Tester. Обратите особое внимание на то, что производить тест необходимо на весомой выборке данных (как минимум нескольких годах) для получения адекватного и достоверного результата.