Standard Deviation: в тихом омуте деньги не водятся
Состояние покоя и активности – глобальные понятия в любых исследованиях, от теоретической физики до мировой экономики.
Предлагаемый индикатор оценивает силу тренда методом отклонения от некоторого среднего значения. Конечно, сильный ценовой импульс видно и без дополнительных инструментов, но вот будет ли после этого сильный тренд – понять непросто.
Как правило, цены обычно не отклоняются далеко от зоны равновесия в какую-либо из сторон. Но если такой факт случается, то уже можно говорить о шансах на разворот и изменении характера рынка, и тут Standard Deviation может пригодиться.
Давайте рассмотрим его подробнее.
Логика и цель
Standard Deviation является даже не столько индикатором, сколько функцией стандартного отклонения цены.
Идея в том, что рынок считается волатильным, если цена активно изменяется относительно некоторого среднего значения, на роль которого в Standard Deviation выбрана соответствующая скользящая средняя (см. Стандартное_отклонение).
Если рынок находится во флете, то цены баров достаточно близки к скользящему среднему, а волатильность считается низкой.
Трактовка показаний индикатора стандартная:
- если значение слишком низкое, то рынок во флете и возможен резкий рост активности;
- если значение экстремально высокое − рынок готовится вернуться в состояние покоя;
- цены между нижней и верхней границей индикатора Standard Deviation считаются зоной равновесия.
Предполагается, что цена колеблется относительно скользящей средней как вокруг оси вращения, но насколько это соответствует действительности – вопрос спорный.
Поэтому − давайте начнем.
Методика расчета
Расчет значений Standard Deviation можно найти в теории статистики и применить к текущим ценам:
где:
StdDev(i) – стандартное отклонение от текущей свечи;
n – период сглаживания;
ApPRICE(i-n) – цена, применяемая для бара с соответствующим номером;
ApPRICE(i) – цена, используемая для текущего бара свечи;
SMA(apPRICE(i),n,i) – любая скользящая средняя текущего бара за n периодов.
Сигналы индикатора StDev
Абсолютное значение индикатора не используется, анализируем только общую динамику линии (см. Standard Deviation индикатор).
Параметры и настройка
Линия индикатора располагается под графиком цены в дополнительном окне с динамической шкалой. Линии уровней и баланса, а также параметр смещения не используются. Рекомендуется использовать тип цены и метод расчета по умолчанию.
Стандартная версия индикатора Standard Deviation
Для выбора периода расчета (в барах) используем логику, привычную для скользящих средних, с учетом времени сделки.
Слишком малое значение покажет кратковременную волатильность, на которой любые спекуляции будут активно искажать общую картину. Для среднесрочных позиций параметр нужно увеличить.
Отрицательную и положительную зону можно определить условно (выше/ниже некоторого уровня) – так удобнее будет анализировать динамику.
С увеличением периода расчета линия постепенно корректируется и смещается в зависимости от долгосрочной волатильности.
Длинный и короткий период в Standard Deviation
Характерное для скользящей средней запаздывание приводит к тому, что линия индикатора Standard Deviation показывает снижение активности рынка, даже если цена продолжает уверенно двигаться в основном направлении.
Это означает, что оценить торговое значение StDev можно только качественно.
Торговые сигналы индикатора
Логика Standard Deviation предполагает, что чем сильнее тренд, тем больше будет значение индикатора, если рынок неактивен, то индикатор должен двигаться вблизи нуля.
Классические сигналы индикатора StDev
В момент активности линия поднимается вверх независимо от того, бычьим или медвежьим является базовый тренд − это указывает на открытие позиций участниками рынка.
Рыночная «толпа» видит, что актив стал намного дешевле (или дороже) своей справедливой стоимости и начинает его покупать (или продавать).
В моменты образования нового тренда линия индикатора пробивает свои экстремумы и чем быстрее она растет, тем сильнее будет последующее ценовое движение. Откат линии от максимальных значений означает спад волатильности (активность рынка снижается).
Малые значения индикатора StDev характеризуют рынок как пассивный (флет), то есть нужно ждать прорыва в любом направлении. Это и понятно − цены начинают стремиться к скользящей средней, значит, на рынке или начинается консолидация, или готовится разворот.
Оба варианта создают дополнительные риски, поэтому лучше зафиксировать позиции или, по крайней мере, подтянуть Stop Loss поближе к текущей цене.
Что в результате?
Поиск тенденций при помощи такой простой статистики – достаточно ненадежный способ оценки волатильности, поэтому индикатор Standard Deviation чаще всего применяется для поиска дополнительных точек входа в направлении стабильного тренда. При этом тренд, как правило, тестируется более классическими методами.
Применение в торговых стратегиях
На практике нужно обращать внимание только на серьезные отклонения от средних цен, величина которых оценивается на истории (именно этот уровень можно установить в окне индикатора как линию баланса).
Также в качестве балансовой линии можно использовать EMA, построенную на значениях Standard Deviation (см. также Стратегия на Standard Deviation).
Пример использования EMA на значениях StDev
Стратегия торговли на откатах предполагает покупку и продажу актива после достижения StDev своего экстремального значения. Кратко правила можно сформулировать следующим образом:
- если тренд бычий и Standard Deviation пробивает границу своего «нормального коридора» при снижении цены (коррекция восходящего тренда) − покупаем актив;
- если тренд медвежий, но линия индикатора выходит за пределы «нормального диапазона» при одновременном росте цены (коррекция нисходящего тренда) – открываем сделки на продажу.
Считается, что зона равновесия находится между нижней и верхней границей индикатора Standard Deviation; верхняя линия является сопротивлением, а нижняя – поддержкой (Графические инструменты).
Standard Deviation: скользящая средняя как базовый тренд
Индикатор можно применять как трендовый фильтр в стратегии с осцилляторами − при пробое флета линии открывается сделка в направлении тренда.
Например, в системе SD+RSI указателем тренда будут показатели StDev, а торговым сигналом − показатели RSI в направлении Standard Deviation.
Сигналы стратегии StDev+RSI
Стабильные системы получаются в комплекте с другими трендовыми индикаторами, например, MACD (см. Использование индикаторов).
MACD будет подтверждать тенденцию и показывать традиционно сильные сигналы разворота, а Standard Deviation повышает надежность сигнала на вход с учетом роста волатильности.
Несколько практических замечаний
Индикатор Standard Deviation считается «всеядным» − точность его работы на любых активах примерно одинакова. Но если пытаться решать с помощью StDev несвойственные для него задачи, то проблем не избежать.
Сегодня слишком часто тренды начинаются с ценового импульса – и Standard Deviation активно реагирует, но действительно сильные, уверенные тенденции формируются именно на рынке со средней (спокойной) волатильностью. И тогда предлагаемый индикатор оказывается неэффективным.
Напоминаем: волатильность никогда не показывает направление тренда, а Standard Deviation только визуально оценивает, насколько сильная та или иная тенденция.
В одиночку индикатор StDev не используется, только в комплекте с классическими трендовыми инструментами. Чаще его задействуют для поиска точек входа в уже идентифицированный тренд.
Попробуйте сами!
Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.
Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.
Просто скачайте Forex Tester бесплатно и получите 23 лет исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.
Поделитесь личным опытом использования индикатора Standard Deviation. Была ли эта статья полезна для Вас? Нам важно знать Ваше мнение!