Как работает визуальный анализ рынка
Современный человек более 80% информации о внешнем мире получает с помощью зрения. «Визуальные картинки» используются как данные для анализа и, после обработки в подсознании, формируют определенные стереотипы.
Визуальный анализ Форекс использует это свойство человеческой психологии для поиска устойчивых моделей рыночного поведения.
Немного истории
Автор знаменитого биржевого индекса и редактор «Wall Street Journal» Чарльз Доу первым из современных трейдеров обратил внимание на визуальные закономерности цен и сформулировал принципы определения точек входа в сделки с минимальным риском.
Многолетние наблюдения сформировали «типичные» паттерны Форекс, которые позволяют сделать главный рыночный прогноз – продолжение или разворот тренда.
Бабочка Гартли: стандартная версия
Великая Депрессия 30-х годов сделала безработными массу трейдеров и технических аналитиков. Возможно, именно наличие свободного времени вызвало активное развитие биржевой графики – появились первые статьи Ганна, Шабакера, Эллиотта, Вайкоффа.
Привычные нам паттерны Форекс впервые были систематизированы в книге Эдвардса и Маги «Технический анализ тенденций акций» (Technical Analysis of Stock Trends,1948).
Сегодня разработаны специальные индикаторы для поиска графических моделей, но уверенные навыки поиска моделей обязательны для любого трейдера (см. Графические инструменты).
Основные модели графического анализа
Визуальный анализ, кроме психологии, базируется на экономических факторах и отражает постоянный поиск равновесия между быками и медведями.
Модели помогают не только определиться с направлением, но и выставить примерные целевые уровни, которых цена должна достичь в процессе отработки фигуры.
Трейдеру остается только правильно идентифицировать паттерны и принять решение о входе в рынок согласно рекомендациям, проверенным на ценовой истории.
Давайте рассмотрим подробнее.
Фактически на графике цены никакие «фигуры» сами по себе не возникают, вы должны самостоятельно «увидеть» их в совокупности баров. Явных торговых сигналов тоже нет − только прогноз наиболее вероятного направления и некоторые ключевые уровни.
Любая торговая методика работает с двумя группами фигур: продолжения тренда и разворота. Технические аналитики ещё выделяют фигуры двойного толкования с маловероятными торговыми сигналами.
Как правило, построения выполняются по цене закрытия, хотя есть и альтернативные мнения − по экстремальным (max/min) или средневзвешенным значениям.
Торговые сигналы основных паттернов
Фигуры продолжения тренда определяют текущее состояние рынка как техническую паузу, после которой цена двигается в том же направлении: различные варианты флагов (вымпелы, клинья), прямоугольники и зигзаги, а также некоторые варианты ценовых разрывов (GAP).
Фигуры разворота предполагают смену текущего тренда, для чего необходимо накопление рыночного «интереса» в новом направлении. Это означает, что такая модель формируется гораздо дольше.
Основными считаются: «Голова-Плечи», «Кратная Вершина-Дно», «Круглая Вершина-Дно», различные виды «Бабочек», а также экзотические фигуры «Чаша», «Бриллиант», «Шип», «Дракон».
Треугольник: модели разворота/продолжения тренда
В отдельную группу выделяют паттерны Форекс под общим названием «Треугольники», которые, в зависимости от формы, могут работать или как фигуры продолжения, или как модели разворота.
Несколько практических замечаний
Прежде, чем применять графический анализ, нужно усвоить следующие правила:
- нужно использовать торговые активы с высокой ликвидностью, на слабоволатильных инструментах и в периоды флета графические модели практически не идентифицируются и не работают;
- все модели субъективны, реальные графики никогда не будут в точности совпадать с теми, которые нарисованы в книгах или на скриншотах в статьях по трейдингу;
- особое внимание нужно уделять поведению цены вблизи ключевых зон поддержки/сопротивления или «круглых» уровней − резкий пробой таких линий может сломать любую графическую модель;
- если модель (с небольшими отклонениями) наблюдается на нескольких таймфреймах − от меньшего к большему, то сигнал действительно надежный.
Графический анализ должен обязательно дополняться анализом торговых объемов, так как результат сильно зависит от фундаментального фона (см. Использование индикаторов).
Модели разворота/продолжения тренда
Результат?
Модели (особенно разворотные) дают надежный сигнал, только если движение однозначно «понимается» большинством участников, а такие периоды на рынке присутствуют не более 30% общего времени.
Если «мнение рынка» неустойчивое (спекуляции) или неопределенное (флет), то любые фигуры носят случайный характер и отрабатываться по стандартным схемам они не будут.
Паттерны Форекс позволяют правильно оценить общую картину, но, как и любой иной метод анализа, не дают 100%-ной гарантии. Рынок чаще всего не отрабатывает модели полностью и манименеджмент в такой торговле должен быть жестким.
Напоминаем: графический анализ − не для скальперов, и не стоит искать «паттерны» на М1-М5 (это просто «ценовой шум»!).
Для устойчивых моделей нужны сделки длительностью, как минимум, в несколько часов. Если графическая модель сформировалась на D1, то открывать и сопровождать сделки нужно на этом таймфрейме.
В работу нужно брать только полностью сформированную фигуру, а не «фантазировать» и «дорисовывать» на ценовом графике то, чего нет. Никогда нельзя полностью полагаться только на визуальное восприятие и всегда нужно подтверждать точки входа дополнительными индикаторами.
Попробуйте сами!
Как видите, тестирование на исторических данных – это довольно просто, если у Вас есть подходящие инструменты.
Чтобы проверить эффективность этого (или любого другого) метода графического анализа, Вы можете скачать Forex Tester бесплатно.
В дополнение Вы получите 23 лет бесплатных исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.