Рекомендуем FTLM-STLM − уникальный осциллятор без запаздывания

Адаптивные индикаторы торговой системы AT&CF синтезированы с помощью современной методики цифровых фильтров, а в качестве массива данных используют поток рыночных цен. Результат получаем в стандартной форме: направление тренда и вероятность его продолжения.

Если говорить проще, то спектральный анализ любого финансового рынка — это программные приложения из теории сигналов, которая применяется в любых цифровых системах.

Аналогов этим инструментам нет, их супер-эффективность для анализа цен − не доказана, но методы трактовки результатов аналогичны стандартным индикаторам Форекс, поэтому − давайте начнем. Вдруг индикатор FTLM-STLM — это прибыльно?


Логика и цель

Идея использовать адаптивные методики на финансовом массиве данных вызвана тем, что любые имеющиеся средства технического анализа используют для расчета именно «ценовую историю», а потому избавиться от проблемы запаздывания невозможно.

Все методы многократного усреднения, коррекции по времени, объему и прочие «улучшения», катастрофически снижают точность торговых сигналов.

Математическая модель индикатора FTLM-STLM

FTLM-STLM: аппроксимация динамики цены

Авторы системы AT&CF предлагают анализировать ценовой сигнал с помощью преобразования Фурье и аппроксимировать ценовую динамику синусоидами с разными параметрами частотных фильтров. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Математическая модель Фурье для динамики цены FTLM-STLM

Преобразование Фурье: базовые элементы FTLM-STLM

Индикатор FTLM-STLM используется как аналог традиционного Momentum, то есть должен оценить тип рынка (бычий, медвежий или флет) и показать момент окончания текущей тенденции.


Методика расчета

Осциллятор FTLM-STLM не работает с реальными ценами, а рассчитывается на данных трендовых индикаторов системы, то есть − использует цены, сглаженные в результате частотной фильтрации. Так что сначала – немного справочной информации (см. FTLM_STLM).

Система AT&CF: тренд и осцилляторы

Все индикаторы AT&CF

Итак, для расчета FTLM-STLM нам понадобятся:

  • две опорных трендовых линии: RFTL (Reference Fast Trend Line) − «быстрая», RSTL (Reference Slow Trend Line) − «медленная»;
  • аналоги традиционных скользящих средних FATL − «быстрая» (на основе низкочастотного цифрового фильтра) и SATL – «медленная» (на основе цифрового фильтра второго порядка);

Напоминаем: адаптивные линии FATL и SATL не имеют никакого фазового запаздывания относительно текущих цен. Методы трактовки результатов аналогичны стандартным индикаторам Форекс.


Что в результате?

Предлагаемый индикатор объединяет в себе линию FTLM (Fast Trend Line Momentum) – для FATL; и STLM (Slow Trend Line Momentum) – для SATL; и показывает темп изменения адаптивных средних. Значения рассчитываем как разницу соответствующих цифровых фильтров каждого бара:

FTLM(bar) = FATL(bar) − RFTL(bar)

STLM(bar) = SATL(bar) − RSTL(bar)


Параметры и настройка

Авторами AT&CF была предложена как автоматическая торговая система, но сейчас каждый из ее элементов можно подключить к терминалу обычным способом и применять для ручной торговли.

Параметры и общий вид индикатора FTLM-STLM

Стандартная версия индикатора FTLM-STLM

Из параметров обычно доступны только количество баров для расчета и цветовые схемы. Для более тонкой настройки любопытные могут покопаться в программном коде.

Расчет значений индикатора FTLM-STLM

FTLM-STLM: схема расчета

Ценность данного индикатора вне общего контекста системы AT&CF вызывает сомнения, но, возможно, наши читатели сумеют извлечь из него что-нибудь перспективное.

Давайте рассмотрим его подробнее.


Торговые сигналы индикатора


Применение любых адаптивных индикаторов, в том числе и FTLM-STLM в Форекс, а также любых МТС на их основе должно соответствовать следующим правилам:

  • торговля ведется только в направлении наиболее сильного тренда, который определяется линией SATL;
  • активность рынка оценивается по индикатору FTLM-STLM;
  • на сильном тренде сигналы осцилляторов считаются второстепенными;
  • сигналы осцилляторов считаются основными, если трендовые индикаторы не показывают явной тенденции.

Линия STLM является опережающим индикатором (см. Стратегия AT&CF+REI):

  • момент разворота нисходящего тренда − точка, в которой знак STLM сменился с минуса на плюс;
  • точка разворота восходящего тренда − момент, в которой STLM меняет знак с плюса на минус;
  • положительное значение STLM – бычий тренд, отрицательное – нисходящий4;
  • локальный экстремум (max/min) на линии STLM всегда предшествует аналогичному экстремуму на линии SATL;
  • появление экстремума на линии STLM – необходимое, но недостаточное условие для достижения линией SATL вершины или дна.
Стандартные торговые ситуации индикатора FTLM-STLM

Классические сигналы индикатора FTLM-STLM

Трактовка схем STLM+SATL:

  • линии STLM и SATL одновременно растут – восходящий тренд усиливается;
  • горизонтальная и положительная линия STLM при растущей SATL – стабильный бычий тренд, чем больше абсолютное значение STLM, тем больше потенциал к росту;
  • линии STLM и SATL одновременно снижаются – медвежий тренд усиливается;
  • горизонтальная и отрицательная линия STLM при растущей линии SATL – стабильная нисходящая тенденция, чем больше абсолютное значение STLM, тем сильнее потенциал падения;
  • если обе линии FTLM-STLM одновременно идут в одну сторону – сделку против них не открываем.

При развороте быстрых индикаторов FATL и FTLM от экстремальных значений вниз (вверх) можно добавлять объем к открытой позиции.

Торговые ситуации в стратегии FTLM-STLM

FTLM-STLM: cхема торговых сигналов


Применение в торговых стратегиях

Теоретически использование индикатора FTLM-STLM не зависит от торгового актива и периода анализа. Тем не менее, таймфреймы меньше H1 не рекомендуются, а для валютных пар и кросс-активов лучше всего использовать H4-D1 и выше, иначе получаем массу «ложных» сигналов.

Спекулятивные ценовые броски и реакции на фундаментальные факторы «срезаются» цифровыми фильтрами еще на этапе расчета FATL-SATL и на линиях FTLM-STLM особой реакции не вызывают.

Сделку открываем по цене закрытия периода, предшествующего появлению сигнала (или ниже). Особых рекомендаций на тему управления капиталом система AT&CF не дает.

Стандартные торговые ситуации FTLM-STLM+IchimokuKinkoHyo

Классические сигналы FTLM-STLM и IchimokuKinkoHyo

Адаптивные индикаторы можно использовать в комплекте с классическими инструментами (Использование индикаторов), но наиболее разумным можно считать использование их в качестве автоматизированной аналитической системы, которая помогла бы выделить среди массы возможных сигналов наиболее вероятные.


Несколько практических замечаний

Использование спектрального анализа − принципиально новый подход к исследованию рынка, такие системы оптимально адаптируются под любой торговый актив, не запаздывают, не зависят от брокера и торговых условий.

Серьезный анализ на периодах в масштабе от 1 года выполняется именно такими методами, но для малых капиталов и обычных трейдеров ценность таких сигналов весьма сомнительна.

Вряд ли можно считать систему AT&CF именно тем профессиональным ПО, который действительно используется крупными игроками. Это означает, что рассмотренный индикатор имеет практический смысл только как базовый осциллятор системы AT&CF, все его сигналы зависят от остальных элементов.

Кроме того, маркетмейкерам важен, как минимум, среднесрочный прогноз, поэтому даже для торговли внутридневные сигналы FTLM-STLM чаще всего выглядят нелогично.

Вся информация об этой системе содержится только в статьях автора и небольшом объеме обсуждения в сети (см. ветка блога по системе ATCF ), полноценные тесты проводились примерно 8-10 лет назад и на современном рынке авторские рекомендации в большинстве случаев уже не актуальны. Попытки развивать AT&CF как коммерческий продукт также не увенчались успехом.


Даже при тщательно подобранных и протестированных на актуальных котировках параметрах, на популярных валютных активах разница сигналов FTLM-STLM с традиционными версиями Momentum – минимальна.

Однако основные идеи индикатора, как и системы цифровых фильтров, вполне можно использовать для экспериментов по созданию автоматизированных торговых стратегий.


Попробуйте сами!

Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.

Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.

Просто скачайте Forex Tester бесплатно и получите 21 лет исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.

Поделитесь личным опытом использования индикатора FTLM-STLM. Была ли эта статья полезна для Вас? Нам важно знать Ваше мнение!