Тест стратегии «Веер MA» с помощью Forex Tester
Скользящие средние исторически считаются надежными индикаторами торговых настроений. Подбор оптимального «Веера МА» позволит стабильно фильтровать тренд рынка без использования импульсных инструментов (осцилляторов) – взаимное расположение линий покажет направление сделки, а момент пробоя МА − точку входа.
Немного теории
«Веер cкользящих средних» использует классический метод отработки тренда на различных периодах и позволяет торговать в направлении самой сильной тенденции.
Напоминаем: период индикатора − это количество баров на расчетном таймфрейме, то есть нужно сразу определиться, как долго вы готовы держать позицию открытой.
Если рассчитываете закрыть сделку в течении 1 часа, то для М5 будет достаточно МA (12), которая покажет среднее значение за 60 минут.
Если планируете держать позицию 1-2 недели на дневном графике, то вам нужны EMA (7) и EMA (14), но обычно используют периоды 5 и 10 – по количеству торговых дней.
Тренд нужно отслеживать комплексно: глобальный, среднесрочный и краткосрочный, то есть для устойчивой стратегии вам понадобится, как минимум, три скользящих средних.
Например, для дневного графика MA (200) – долгосрочный тренд (примерно 1 год), MA (50) – среднесрочный (примерно 2-2,5 месяца) и MA (20) – краткосрочный тренд (4 торговые недели).
Долгосрочный тренд считается более надежным: согласитесь, общее мнение 200 участников – более репрезентативная выборка, чем мнение 50 опрашиваемых.
MA с периодами от 200 и выше еще называют инвестиционными, так как расположение цены выше/ниже таких линий показывает интерес крупных (институциональных) игроков.
Торговое значение имеют все характеристики МА: общая динамика, направление, скорость роста или падения. Например, угол наклона МА показывает, чье торговое «давление» (покупателей или продавцов) сильнее в текущий момент; чем ближе МА к горизонтальному положению, тем спокойнее рынок (см. Графические инструменты).
МА используются как сильные динамические уровни поддержки/сопротивления, поэтому в зоне таких линий большинство участников или входят в рынок либо фиксируют результат сделки.
Для крупных временных периодов рекомендуется использовать экспоненциальные, для более мелких − простые скользящие средние (см. Использование индикаторов).
Практика показывает, что цена значительно труднее прорывается снизу вверх через снижающуюся МА, чем через «растущую» скользящую среднюю.
Кстати, фондовый рынок за небольшими исключениями — это технически чистый тренд. Любопытным предлагаем специальный сервис ETF Replay, где можно в онлайн-режиме протестировать классические скользящие средние на активах американского фондового рынка.
Ниже показан тест индекса Dow Jones (SPDR Dow Jones Industrial Average) с 2002 по 11.10.2019.
Там же публикуется расширенная статистика торговли по скользящим средним.
Общие условия стратегии «Веер МА»
МА работают с любой биржевой ценой (open/close, max/min, средневзвешенные), но чаще всего используют цену close – как самую корректную для анализа по истории.
В торговой системе каждая из скользящих средних отвечает за отдельный тренд. Несколько общих рекомендаций:
- краткосрочный тренд − периоды от 5 до 34, самые популярные 5, 8, 14, 20 (21), 25;
- среднесрочный – от 50 до 100 (55, 89, 100);
- долгосрочный – от 100 и выше (150, 200, 256, 365).
Самые популярные комплекты МА для отдельных таймфреймов:
- M15 и менее − быстрая 5 (8, 13), средняя 20 (34) и медленная 50 (100, 133);
- H1 – 8(20), 34 (55) и 89 (100, 133, 144);
- H4 – 8 (13, 20, 21), 50 (55) и 89 (100, 144);
- D1 – 8 (13, 20, 21), 50 (55, 89) и 100 (144, 200);
- W1, MN1 – 8 (13, 20), 55 (89) и 144 (200, 365).
Логика проста: пока цена выше средних – сделки на покупку в приоритете, если ниже – рассматриваем только продажу.
В методике «Веер МА» торговля ведется строго по тренду и на откатах в сторону основного движения; в периоды флета любая торговая стратегия на основе МА стабильно убыточна.
Для надежного входа взаимное расположение линий индикаторов (правильный порядок − от быстрых к медленным) должно соответствовать направлению тренда.
Вход в рынок выполняется на откате наиболее быстрой скользящей средней. Все сигналы рассчитаны на сильный тренд.
Проверим несколько методик, которые (по отзывам трейдеров) зарекомендовали себя как стабильно прибыльные. Скрипты созданы в Easy Forex Builder, автоматические тесты проведены в среде Forex Tester за два последних года.
Давайте рассмотрим подробнее.
Евро и 5 Скользящих Cредних
Условия: EUR/USD на ТФ от H1 и выше; 5 индикаторов SMA с периодами 90 (долгосрочный тренд), 60 и 30 (среднесрочный), 20 и 7 (краткосрочный). Пример точки входа (см.ниже):
Торговые сигналы начинаем искать только в ситуации «правильного» Веера, то есть:
- для продажи − все мувинги располагаются ниже SMA (90) в строгой последовательности сверху вниз SMA (60) – SMA (30) – SMA (20) – SMA (7);
- для покупки − все линии выше SMA (90) в строгой последовательности снизу вверх SMA (7) – SMA (20) – SMA (30) – SMA (60).
Запаздывающие и некорректные сигналы – игнорируем.
Проводим тест с трейлингом 40 и шагом 20 пунктов.
Результат?
Просадки ниже начального баланса вообще нет, но 30 сделок за 2 года на H4 по евро/доллару – это мало. Зато точки входа получаются очень надежными: статистика отличная, линия эквити практически идеальная, на спекуляции стратегия не реагирует и четко отрабатывает тренд. Рекомендуется для спокойной долгосрочной торговли.
Аусси и «Классический комплект»
Условия: AUD/USD на H1 и выше; индикаторы SMA (50) − основной тренд, SMA(20) – среднесрочный, SMA(5) – краткосрочный.
Условия для покупки:
- цена движется выше SМА (50);
- цена выполняет разворот вверх после ретеста линии SМА (20) быстрой скользящей средней (SMA (5))
Для продажи нужна обратная схема:
Сигналы в период флета и другие проблемные ситуации – игнорируем.
Условия теста и параметры трейлинга аналогичны.
Результат?
Для AUD/USD характерны среднесрочные трендовые участки и стратегия отлично их отрабатывает. Показатели статистики слабее, чем в предыдущем тесте, но все равно стабильные.
Параметры Take Profit/Stop Loss нужно согласовывать с текущей волатильностью: например, увеличение уровня трейлинга с 40 до 60 пунктов ухудшает ситуацию.
Учитывая сильную фундаментальную связь AUD с японской иеной и ситуацией в азиатском регионе в целом, торговля в периоды новостей по данной методике не рекомендуется, хотя стратегия дает сигналы в такие моменты.
Примерно 2-3 сделки в неделю со стабильной прибылью в 3 раза больше убытка сделают эту стратегию отличным дополнением к любой торговой системе.
«Веер МА» для Спот-Золота
Условия: CFD на золото XAU/USD (у разных брокеров могут быть разные наименования тикетов); таймфрейм H1; короткая скользящая SMA (24), средняя SMA (120); длинная SMA (200).
Открываем покупку, если:
- цена выше SMA (200);
- скользящие средние расположены в правильном порядке снизу вверх SMA (200) – SMA (120) – SMA (24)$;
- SMA (24) пробивает SMA (200) и SMA (120) снизу вверх.
Параметры торгового актива и условия для продажи см. на скрине ниже.
Торговые активы с участием золота всегда активно волатильны, поэтому проблемные ситуации возникают довольно часто.
Тест проводим с трейлингом 200 пунктов с шагом 50 на авторском таймфрейме H1; предполагается, что постоянно в работе не более трех сделок.
Результат?
Для такого спекулятивного актива стратегия дала слишком мало сделок, тем более, на часовом таймфрейме. Прибыль в моменте достигала 170%, но в конце теста прошло несколько неудачных сделок.
В итоге за два года получилось менее 50% прибыли, для золота – довольно слабый результат. Показатели статистики ниже рекомендованных значений, что, в принципе, характерно для спот-активов с ценными металлами.
Увеличение отношения Take Profit/Stop Loss не рекомендуется, так как повышает риск убытка.
Но наш взгляд, на H4 стратегия с теми же параметрами должна давать более стабильный результат.
Выводы и рекомендации
Успешная история сделок по скользящим средним началась с первыми рыночными торгами − более 100 лет назад. Это означает, что логика расчета среднего значения вполне соответствует рыночной психологии.
Не стоит думать, что мы специально для теста выбрали «суперуспешные» варианты «Веера МА», однако любые рекомендации по подбору оптимальных параметров − для отдельных активов или торговых условий − постепенно устаревают.
Все схемы обязательно нужно тестировать на практике и лучше делать это самостоятельно. Предлагаем нашим читателям самостоятельно проверить еще один популярный комплект EMA (8) + EMA (12) + EMA (24) + EMA (72), называемый «гармоническим».
Попробуйте сами!
Как видите, тестирование на исторических данных – это довольно просто, если у Вас есть подходящие инструменты.
Тест стратегии проводился в Forex Tester с использованием исторических данных, которые предоставляются вместе с программой.
Чтобы проверить эффективность этой (или любой другой) стратегии, Вы можете скачать Forex Tester бесплатно. В дополнение Вы получите 23 лет бесплатных исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.
Что Вы думаете о стратегии «Веер MA»? Поделитесь своим мнением, если Вы уже пробовали или хотите протестировать такую комбинацию индикаторов.