Надежная упаковка для вашей прибыли: индикатор Envelopes

Естественная логика поведения рынка предполагает, что большую часть торгового времени цена находится в относительном покое в зоне некоторых сбалансированных уровней. Экстремальные сделки, вызванные давлением особо активных покупателей/продавцов, только временно выводят рынок из равновесия.

Но чем дальше цена уходит от базового тренда, тем большее число игроков закрывают позиции, фиксируя прибыль или убыток, и тем самым возвращают цену к экономически обоснованным значениям.

Имя автора индикатора история не сохранила, но впервые такая идея использовалась биржевыми игроками, торгующими на скользящих средних – с его помощью фильтровали ложные сигналы.

Это уже при появлении волатильного рынка Форекс Envelopes стали использовать и для Reversal-трейдинга, и для трендовых сделок.

Давайте перейдем к делу.

Логика и цель

Индикатор Envelopes предлагает еще один вариант для торговли в трендовом канале на откате или пробое границ. Инструмент базируется на идее скользящих средних и строит на ценовом графике динамический диапазон, внутри которого цена (как предполагается!) должна колебаться большую часть рыночного времени.

В некоторых версиях индикатора дополнительно показана центральная скользящая средняя, от которой строится параллельный канал, границы которого смещены от центра на равное расстояние в зависимости от коэффициента отклонения.

Верхняя и нижняя линии используются как динамические уровни поддержки/сопротивления (см. Конверты).

Схема для открытия позиций по Envelopes

Торговые сигналы индикатора Envelopes

Задача трейдера – в любой момент времени определить справедливое (среднее) значение актива и ждать отклонения от этого значения, чтобы войти в сделку в расчете на возврат цены к этому значению.

Уверенный пробой границ диапазона возможен только на сильном, фундаментально обоснованном движении цены – в таком случае сделка открывается в направлении импульса.

Знаменитым примером такой стратегии считается торговля по методу Черепах Ричарда Денниса.

Методика расчета

Канал Envelopes формируется тремя динамическими линиями на основе скользящей средней (любого типа).

Линия, расположенная в верхней части конверта, смещается вверх относительно базовой линии на фиксированное значение отклонения:

formula

Линия, расположенная в нижней части канала, смещается вниз на такое же расстояние:

formula

где

  • МА – базовая скользящая средняя (центральная линия, как правило, не отображается);
  • PriceClose – цена закрытия;
  • N − количество баров;
  • K/1000 − величина отклонения от среднего или коэффициент конверта (в%).

Ширина конверта MA зависит от размера отклонения. Коэффициент конверта настраивается в зависимости от средней волатильности торгового актива с таким расчетом, чтобы 80-90% баров находились внутри построенного канала. Тогда индикатор максимально точно покажет равновесное состояние цены.

Параметры и настройка

Стандартная версия индикатора Envelopes входит в базовый комплект всех популярных платформ для трейдинга (см. Использование индикаторов).

Параметры и общий вид индикатора Envelopes

Стандартная версия индикатора Envelopes

Описание параметров может быть разное, но базовыми считаются количество баров (Period), метод расчета (MA type) скользящей средней, а также Deviation и смещение от текущей цены. Как правило, выбирают цены закрытия (Applied Price).

Уменьшение периода средней сделает Envelopes более «активным». Увеличение периода эффективно только на таймфреймах больше Н1, так как существенно замедляет динамику индикатора.

Чем короче период анализа, тем меньше должен быть основной параметр, чтобы сохранить нужный процент баров, попадающих в зону канала.

Индикатор Envelopes с разными параметрами

Длинный и короткий период в Envelopes

Именно последний параметр индикатора показывает, насколько далеко от средней цены будут находиться границы построенного вами канала: чем выше значение (процент) отклонения, тем шире будет конверт.

Под каждый финансовый актив значение нужно подбирать отдельно, путем тестирования на реальных данных. Рекомендуется выбирать в диапазоне 0.05%−2%, иначе канал получается слишком «глобальным» и некорректно оценивает волатильность.

Индикатор Envelopes с дополнительными параметрами

Отклонение и смещение в Envelopes

На слишком активном рынке рекомендуется применять смещение, кратное значениям индикатора ATR с таким же периодом усреднения − это помогает точнее попасть в тренд; во флете рекомендуется Envelopes с нулевым отклонением.

При настройке параметров следует учитывать волатильность актива, рабочий таймфрейм и особенности персональной торговой тактики – от этого зависит доверие к торговым сигналам индикатора.

Давайте рассмотрим подробнее

Торговые сигналы индикатора

Индикатор прост для понимания, сигналов выдает немного и все – стандартные.


Торговля внутри канала

Считается оптимальной методикой. Если предположить, что Envelopes определяет диапазон нормального колебаний цен, то поведение в зоне границ определяет базовые торговые сигналы: откат от верхней зоны (линия сопротивления) – сигнал к продаже, от нижней (линия поддержки) – к покупке.

Открывать сделку нужно не в момент касания линии, а только после обратного пробоя и возврата в канал − чтобы исключить ложные сигналы.

Среди первых сторонников контртрендовой торговли на основе идеи Envelopes нужно отметить Честера Кельтнера. Его фирменный индикатор использует вместо цены закрытия значение типичной цены и строит динамический канал с вариативной шириной.


Торговля на пробой границ

При расчете линии Envelopes получаются «слишком средними» и не реагируют на изменения волатильности. Поэтому такие сигналы считаются достоверными только в случае подтверждения смены тренда дополнительным индикатором.

Стандартная схема пробоя границ Envelopes

Сигналы на пробой границ Envelopes


Envelopes в качестве ценового фильтра

Индикатор используется для подтверждения точек входа в комплексных торговых системах (например, при пробое дополнительной скользящей средней в зоне канала) и для идентификации общего направления движения.

Переход рынка во флет можно заметить по горизонтальному положению границ Envelopes; по мере усиления наклона канала можно говорить о появлении новой тенденции – чем больше угол наклона, тем сильнее тренд.

Результат?

Использование Envelopes ставит трейдера перед традиционной проблемой скользящих средних: или пропустить часть трендового движения, или бороться со множеством некорректных точек входа.

Первую тактику используют в основном для среднесрочной и длительной торговли по тренду, вторая методика применяется для сделок внутри дня. В любом случае этот индикатор оценивает рынок только качественно, а для открытия сделки все его сигналы требуют дополнительного подтверждения.

Применение в торговых стратегиях

Так как Envelopes – технический инструмент трендового канала, то будет логичным совмещать его или с осцилляторами или с более быстрой скользящей средней (Стратегия 50 пунктов в канале). Предложим два популярных варианта.


Система Envelopes + MACD

Тактика проста – совмещаем выдаваемые индикаторами сигналы и открываемся при совпадении. Кроме того, появляется возможность точнее отрабатывать дивергенции на MACD (Графические инструменты).

Если max закрытого бара превышает верхнюю границу индикатора Envelopes и в это же время MACD формирует min – открываем BUY, пытаясь поймать рынок на откате. Для SELL – рассуждаем в противоположном направлении.

Торговые ситуации в стратегии Envelopes + MACD

Cхема торговых сигналов Envelopes + MACD


Скальпинг-стратегия Envelopes + HMA

Нужны три индикатора Envelopes с периодом 40, ценами Close и методом MA Simple, но с разными значениями отклонений: 0.5%; 0.3%; 0.2%. В роли сигнальной линии используется индикатор HM_Color (7; Сlose; 0; 3). Торгуем средневолатильными валютными парами на таймфрейме М30.

Торговые ситуации в стратегии Envelopes + HMA

Cхема торговых сигналов Envelopes + HMA

Тактика входа в рынок − при пересечении любой из линий индикатора Envelopes; нижней (снизу вверх) − на покупку, верхней (сверху вниз) – на продажу. Вход − после закрытия ключевой свечи, выход − на уверенном развороте. Настоятельно рекомендуется использование трейлинг-стопа.

Несколько практических замечаний

Индикатор Envelopes не очень выгоден как обычная скользящая средняя (все-таки это ценовой канал!), но, тем не менее, полезен на начальном этапе формирования тренда.

В целом – это неплохой вариант использования состояния перекупленности/перепроданности для поиска точек входа/выхода на коррекциях цены. Но на спекулятивном рынке пользоваться его сигналами не рекомендуется.


Это означает, что данный инструмент можно применять для идентификации моментов глобальных разворотов в среднесрочной торговле, но не стоит забывать о его главном недостатке – запаздывании. Именно эту проблему обычно пытаются решить тщательной настройкой параметров Envelopes.

Envelopes наиболее эффективен в импульсных системах и стратегиях возврата к среднему значению: его линии не перерисовываются, сигналы не допускают двойной трактовки, что в принципе и обеспечивает индикатору «право на жизнь».

Попробуйте сами!

Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях индикатора Envelopes, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.

Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.

Просто скачайте Forex Tester бесплатно и получите 21 лет исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.

Поделитесь личным опытом использования индикатора Envelopes. Была ли эта статья полезна для Вас? Нам важно знать Ваше мнение!