Николай проснулся как обычно и первым делал включил компьютер. С удивлением, наш трейдер обнаружил, что сделки, которые он открыл вчера вечером, закрылись с убытком. Мало того, что Николай смог заснуть только в 2 часа ночи, несмотря на то, что лег в 12, так как переживал и мысленно представлял себе, какие грандиозные профиты ему сулит его новая торговая система, так он еще и потерял около пятой части своего депозита всего лишь в 4 сделках. Это выглядело очень странно, ведь стратегия, описание которой он прочел накануне, казалась такой логичной и многообещающей. Как тоАлько он прочел об этой системе, он почувствовал, что будто некая головоломка наконец-то собралась в его голове и все те месяцы обучения теперь точно окупятся.
Вы наверняка подумаете, что Николай относится к очень импульсивным и не очень разумным трейдерам, раз он вот так сразу ринулся открывать сделки на реальном счете, даже не проверив новой стратегии. Однако, не спешите с выводами: Николай успел открыть целых 3 сделки на демо счете и все они закрылись по тейк профиту. Исходя из этого опыта, наш трейдер решил, что совершенно бессмысленно продолжать тратить свое время на демо, когда можно вот уже сегодня увеличить свой депозит. По этой же причине Николай отступил от своего привычного правила управления капиталом и решил рисковать не 2, а сразу 5% депозита в одной сделке. Он также нарушил и второе незыблемое правило: «Не рисковать более 6% депозита в месяц». Потеряв 20% за одну ночь Николай чувствовал себя подавленным и обманутым.
«Как смеют все эти псевдо трейдеры размещать подобные стратегии на своих сайтах? Неужели они не чувствуют той громадной ответственности, возложенной на них? Ведь любой новичок придет на сайт, увидит эту же самую систему и начнет торговать по ней» - негодовал Николай.
История нашего 2 трейдера, Олега, начиналась точно также, как и история Николая. Единственным кардинальным отличием Олега было то, что он во всем и всегда принимал ответственность на себя. Если с ним случалась неудача на работе или на личном фронте, он первым делал спрашивал себя: «Как мое мышление и поведение привели меня к такому исходу?».
Именно этот вопрос он задал себе и после того, как проиграл 20% депозита за одну ночь (вероятно, в ту же самую ночь, когда Николай не могу уснуть до 2 ночи). Ответ на вопрос, как всегда, был не приятен: «Ты нарушил 2 правила мани менеджмента, плюс ко всему ты опять поверил своей чуйке, а не статистике».
Олег уже давно понял, что на Форексе ключевым фактором является элементарная статистика, а не то, что подсказывает тебе интуиция. Стратегия может казаться тысячу раз правильной и логичной, но это все лирика, не имеющая никакого значения. Что показывает статистика конкретно для этой сделки? Олег все еще периодически уходил в «трейдерский запой», чересчур увлекаясь новыми стратегиями, открывая ряд сделок за раз и устраивая себе целый спектр эмоций (в основном отрицательных, конечно). Но в периоды просветления он вспоминал практикум по «теории вероятностей», который проходил на 2 курсе университета.
Однажды преподаватель выдал следующее простое задание на дом: подкинуть монетку 100 раз и записать каждый случай выпадения как «орла», так и «решки». Олег по началу не понял, зачем все это нужно – единственное, что он знал, так это то, что примерно в 50 случаях выпадет «орел» – это ведь известный факт и он не требует доказательств. Через некоторое время после начала эксперимента Олег обнаружил, что подбросил монету вот уже 20 раз и только в 6 случаях выпал «орел». «Орлу» как-то вообще не везло в этот вечер. После 50 подбрасываний результаты были такими: «орел» - 18, «решка» - 32. Все это казалось мягко говоря странным. Неужели вся эта теория является надуманной? Может ли получиться так, что для кого-то метод больших чисел работает, а для кого-то нет?
Вторая часть эксперимента однозначно была намного более интересной и интригующей. После 100 подбрасываний конечный результат был таков: «орел» - 54, «решка» - 46. Каким-то магическим образом «орел» смог сначала догнать, а после и перегнать показатели «решки». Олег решил не останавливаться на достигнутом и поработать сверхурочно. После 200 подбрасываний он наблюдал вот такой результат: «орел» - 98, «решка» - 102 - 49% против 51%. Этот эксперимент раз и навсегда изменил жизнь Олега – теперь он на личном примере понял, что судить, о чем бы то ни было по 1-3 результатам просто бессмысленно. С тех пор, когда он осваивал новый навык, он давал себе значительно больше попыток.
В юности Олег пытался научиться играть на гитаре и однажды даже посетил секцию по карате-до. Но поскольку он почему-то не смог осилить даже самой простой композиции с первого раза и не смог без одышки пробежать 10 кругов по залу, то он, разумеется, пришел к логичному выводу, что «это не его». По-видимому, нет у него способностей к этим 2 видам деятельности.
Обучаясь в университете на 1 курсе, Олег пытался найти работу по объявлениям в газете. После того, как он позвонил по 3 номерам, он пришел к выводу, что найти работу таким способом невозможно, да и вообще работа достается только «по знакомству». Еще через несколько месяцев он попытался подходить знакомиться к девушкам (ровно к двум). Первая сказал, что у нее уже есть парень, а вторая посмотрела взглядом «как ты смеешь говорить со мной», ничего не сказала и ушла восвояси. После последних 2 случаев, Олег пришел к выводу, что все девушки делятся на 2 категории: милые девушки, которые уже заняты и стервы.
Но вот этот эксперимент доказал ему: «решка» может выпасть и 14 раз подряд (именно такой максимальный результат выпадения одной и той же стороны монеты он получил в своем опыте), но рано или поздно выпадет «орел» - иначе и быть не может, именно так все устроено. Он может выиграть 3 раза кряду или же проиграть 7 раз подряд и это еще ничего не говорит нам о стратегии. Выборка в 3-7 одинаковых результатов – это неадекватная выборка. Настоящий результат трейдер получит только если откроет хотя бы сотню сделок по своей стратегии.
После совершения 100 сделок уже можно делать выводы, но никак не раньше. Даже у 100 сделок погрешность может быть весомой: если помните 54 выпадения «орла» (54%) при 100 бросках в итоге сменилось на 98 выпадений (49%). Погрешность между 100 и 200 бросками составила целых 5%, что, согласитесь, весомо в любой ситуации, особенно когда Вы играете на деньги.
После того, как Олег понял, что минимум для того, чтобы делать выводы – это 100 сделок, он принялся тестировать свою торговую систему на демо счете. Его стратегия в среднем давала ему 6 точек входа в неделю, но так как он не мог сидеть за компьютером постоянно из-за работы, физиологических потребностей и личной жизни, то половину этих сделок он пропускал. Итак, Олег открывал по 3 сделки в неделю и ему потребовалось 33 недели (приблизительно 7 месяцев и 3 недели) для того, чтобы достигнуть результата в 100 сделок. Результат оказался не в его пользу: из 100 сделок 69 оказались убыточными и только 31 – прибыльными. Общий баланс выглядел следующим образом:
| Количество сделок | Stop Loss / Take Profit | Прибыль / Убыток |
| 69 убыточных | 45 пунктов | 69 * 45 = 3 105 |
| 31 прибыльная | 60 пунктов | 31 * 60 = 1 860 |
Олег понимал, что погрешность данных результатов может составлять до 5%. Даже если окончательный результат на 5% лучше для прибыльных сделок, он все равно в значительном проигрыше. Наконец, не будем забывать, что Олег пропустил примерно половину сделок, что делает всю его выборку в 100 сделок совершенно не состоятельной со статистической точки зрения. Что если бы он таким же образом подбрасывал монетку в течение 200 раз: половину случайных исходов записывал, а половину – нет? Пришел бы он к такому же результату?
«8 месяцев жизни коту под хвост», - подумал Олег. Сколько еще стратегий окажутся на самом деле убыточными прежде, чем он найдет что-то стоящее?
Эта история о трейдере Константине, и она является логическим продолжением предыдущей истории. Честно говоря, нам ничего не известно, что стало с Олегом после той неудачи. Возможно, он ушел с Форекса раз и навсегда, а, возможно, продолжил следовать своему правила и решил, что протестирует таким методичным образом как минимум 100 стратегий (800 месяцев или почти 67 лет). Зато мы знаем, что произошло с Константином после того как он потратил более полугода своей жизни на тестирование стратегии на демо счете. Бросать трейдинг он ни за что не хотел, но и перспектива потратить годы на поиск хорошей методики его тоже не прельщала.
Он думал про себя: «Что если можно было бы тестировать стратегии быстрее? Что если можно было бы не ждать целую неделю, чтобы совершить каких-то 3 жалких сделки?» Костя понятия не имел, как практически реализовать его сумбурную идею, ведь машину времени, скорее всего, еще не придумали.
Однажды, он совершенно случайно наткнулся на программу, которая позволяла тестировать стратегии на исторических данных. В одно мгновенье он понял, чего не хватало его умозаключениям: он рассуждал с позиции счетов в реальном времени, а нужно было бы думать о том, что данные от брокеров за несколько лет можно записать в один файл, затем загрузить файл в программу и увидеть котировки воочию. Можно отправиться в любую дату в прошлое, видеть еще более старые данные и использовать их для технического анализа, но в то же время не иметь ни малейшего представления о том, что произойдет дальше. Все как на демо и реальном счете, только для обрисовки 120 часовых свечек потребуется не 120 часов как в реальности, а всего лишь несколько секунд.
Суббота и воскресенье – больше не помеха, тестировать стратегии на истории можно в любое время, так как программе нужен интернет только для скачивания данных (единоразово), но не для самого тестирования. Если допустил ошибку и открыл сделку неправильно, можно вернуться назад в несколько кликов и исправить ошибку. Наконец, можно автоматизировать свою стратегию, и она станет тестировать без участия трейдера: поставил тест (занимает менее минуты), ушел заниматься своими делами, вернулся через несколько часов и узнал, как вела бы себя эта торговая система на 15 годах исторических данных, на 4680 сделках для нашего примера (6 сделок в неделю).
Затем Константину пришла в голову следующая мысль: «А что, если на GBPUSD результаты будут лучше, чем на моей излюбленной паре EURUSD?». Сказано – сделано. Костя решил пойти даже немного дальше и поставил тест сразу на 12 валютных парах. На тест ушло в полтора раза больше времени, поскольку его достаточно слабенький компьютер не мог справляться с этой задачей так же легко, как и с прошлой.
Какого же было его удивление, когда он обнаружил, что лучший результат был на паре USDCAD – паре, которую он вообще никогда прежде не воспринимал всерьез. Далее ему пришло следующая гениальная мысль: «А что, если H1 – это не лучший таймфрейм для моей торговой системы?». Еще несколько вечеров тестирования показали, что самый прибыльный результат получился на таймфрейме H4, но вовсе не на USDCAD, а на USDCHF. Это был неожиданный и приятный поворот.
Инстинкт исследователя проснулся в Константине, и он решил пойти еще дальше: «А что, если все базовые таймфреймы – это не лучший вариант для моей торговой системы?» Костя создал еще три десятка таймфреймов, таких как М3, М10, М12, М20, М45, H2, H3, H5, H6, H7, H8, D2, D3, W2, W3 и некоторые другие. Времени на тестирование ушло значительно больше, но по сравнению с демо – это сущие пустяки.
Результаты вновь удивили нашего трейдера, и он начал работать над тем как улучшить свою стратегию. Костя использовал функцию «Оптимизатор стратегий», благодаря которой можно выставлять диапазон параметров. Например, во всех предыдущих тестах Костя ставил stop loss и take profit в 35 пунктов. Но кто сказал, что эти параметры являются самыми оптимальными?
Костя выставил показатели стопа и тэйка от 20 до 50 с шагом в единицу. Программа начала тестирование на 15 годах данных со стопом и тэйком в 20 пунктов. Когда тест закончился, она автоматически перешла к тестированию со стопом в 21 и с тэйком в 20 до тех пор, пока не дошла до s/l = 50, t/p = 20. После этого программа вернулась к стопу в 20, тэйку в 21 и прошла еще один полный круг (s/l меняется от 20 до 50, t/p фиксирован и равен 21). Так продолжалось 31 круг (от 20 до 50 включительно) – это заняло несколько суток, но с другой стороны – Костя потратил всего 1 минуту, запустил тест и просто не трогал компьютер несколько дней.
В конце теста Костя экспортировал результаты тестирования в Excel, установил простейший фильтр «по возрастанию» и через долю секунды знал, что для пары AUDUSD на таймфрейме H3 (именно эта пара именно на этом таймфрейм дала самый лучший результат на 15 годах исторических данных именно этого брокера) самыми оптимальными параметрами stop loss, take profit являются параметры 24 и 39 соответственно. Сколько жизней пришлось бы провести нашему трейдеру перед компьютером, чтобы прийти к такому результату? Все, что ему остается после такого массивного исследования, так это открыть реальный счет у надежного брокера и начать торговать, жестко придерживаясь правил его стратегии:
- Торговать только на AUDUSD
- Торговать только на таймфрейме H3
- Открывать сделки только, когда появляется недвусмысленный сигнал от рынка
- Всегда ставить stop loss только в 24 пункта
- Всегда ставить take profit только в 39 пунктов
- Всегда позволять сделкам закрываться по стоп приказам и не допускать самодеятельности
При выполнении всех вышеперечисленных пунктов успех обеспечен. Для трейдера нет ничего более одухотворяющего, чем тотальная 100-процентная уверенность в своей торговой системе. Будут периоды, когда Ваша торговая система, протестированная на многих годах данных, будет приносить несколько убыточных сделок подряд. Это совершенно нормальное явление, так как ни одна система не может давать доход постоянно. Именно результаты тестирования помогут Вам оставаться уверенными в своей системе и рано или поздно выйти из череды неудач.