BullsPower и BearsPower: правильно выбираем коллег по тренду!
В любой момент на рынке присутствуют два типа биржевых игроков: «быки» стремятся повысить цену, «медведи» стараются максимально ее понизить.
В зависимости от того, какая из сторон сильнее, день (или иной период) закрывается по более высокой и более низкой цене. Смещение баланса продавцы/покупатели является одним из первых сигналов, позволяющим прогнозировать наиболее вероятную смену тенденции.
Анализ рыночного баланса сил проводился всегда, с момента возникновения самого рынка. Но именно в популярной книге Александра Элдера Как играть и выигрывать на бирже впервые был описан принцип работы технических инструментов, которые современным трейдерам достались в виде индикаторов BullsPower и BearsPower.
Поэтому − давайте начнем.
Логика и цель
Цель предлагаемых индикаторов – оценить шансы рынка, то есть насколько более активные участники сместили баланс в свою сторону. Значение индикаторов за период показывает, какая сила и в какие моменты доминировала на рынке.
Экстремумы внутри периода отображают, насколько активной была борьба. Результат анализа может указать на возможное изменение в векторе тренда.
Если итоговая цена оказалась выше – покупатели на текущий момент сильнее, а насколько сильнее «среднего уровня» – покажет значение индикатора BullsPower.
Если цена снижается – продавцы активнее, тогда анализ проводится по индикатору BearsPower.
Индикатор BullsPower используется для поддержки позиций BUY на восходящем рынке, соответственно, индикатор BearsPower – для сопровождения позиций SELL на нисходящем рынке.
Методика расчета
Значение индикаторов рассчитывается на основе экспоненциальной скользящей средней, значение которой считается «справедливой» ценой в любой момент времени и выступает динамическим рыночным балансом между игроками.
Для расчета значения BullsPower:
BULL = PriceHigh − EMA (n),
где:
PriceHigh − максимальная цена текущего бара;
EMA(n) – скользящее среднее за период.
Если тренд восходящий, то PriceHigh будет больше значения EMA (n): итоговое значение силы «быков» получается положительным, индикатор располагается выше нулевой линии.
Если тренд медвежий – итоговое значение получится отрицательным, тогда индикатор – ниже линии баланса. Локальный максимум за период можно считать моментом, когда покупатели были наиболее сильны.
Для расчета значения BearsPower:
BEAR = PriceLow – EMA (n),
где:
PriceLow − минимальная цена текущего бара;
EMA(n) – скользящее среднее за период.
Если тренд нисходящий, то PriceLow будет меньше значения EMA(n): итоговое значение силы медведей получается отрицательным, то есть, индикатор располагается ниже нулевой линии.
Если тренд восходящий – значение получится положительным, тогда индикатор – выше линии баланса. Локальный минимум за период можно считать точкой, в которой продавцы были наиболее сильны.
Напоминаем: в данных инструментах по умолчанию выбран экспоненциальный метод расчета средних цен, чтобы наиболее «свежие» котировки оказывали на итоговый результат максимальное влияние.
Параметры и настройка
Оба индикатора входят в стандартный комплект всех популярных торговых платформ и представляют собой одноцветную гистограмму с динамической нулевой линией. Параметр один − количество баров для расчета.
Стандартная версия индикаторов BullsPower и BearsPower
Для индикатора BullsPower традиционный цвет – зеленый (или синий). Чем длиннее бар, тем сильнее быки, то есть можно сделать вывод о наличии устойчивого интереса к покупкам.
Для индикатора BearsPower традиционный цвет – красный. Чем длиннее бар, тем сильнее медведи, то есть можно сделать вывод о преобладании интереса к продажам.
Анализ баланса BullsPower/BearsPower
Создается впечатление, что маэстро Эдлер какого-то главного секрета так никому и не сказал, потому что вопрос о практической пользе индикаторов BullsPower и BearsPower до сих пор вызывает сомнения.
Однако это стимулирует современных трейдеров на разработку новых инструментов, использующих основную идею автора. Но логика этих инструментов достаточно проста − давайте рассмотрим подробнее.
Торговые сигналы индикатора
В первую очередь обращаем внимание на положение гистограммы относительно нулевой линии: выше/ниже. Будем рассуждать в соответствии с классической теорией рынка.
Если на рынке преобладают быки, то происходит рост цены Ask (Цена Ask текущего тика зафиксирована больше, чем Ask предыдущего тика).
Это означает, что:
- или появился клиент, который уже купил этот актив по предыдущей (более низкой) рыночной цене и ждет ее дальнейшего роста (держит открытой сделку BUY или увеличивает объем покупок);
- или имеется продавец, который решил отменить свою сделку SELL, потому что передумал продавать по текущей цене.
Каждое такое событие способствует восходящему движению.
Торговые сигналы индикаторов BullsPower и BearsPower
Если на рынке преобладают медведи, то происходит снижение цены Bid (Bid текущего тика зафиксирована ниже, чем Bid предыдущего).
Это означает, что:
- или появился продавец, который продал данный актив по предыдущей (более высокой) рыночной цене, и ждет ее дальнейшего снижения (держит SELL или добавляет объем на продажу);
- или имеется покупатель, который по каким-либо причинам отменяет свою сделку BUY, потому что пока не готов купить по текущей низкой цене.
Любое из этих событий приводит к усилению интереса к продаже.
Торговые схемы дивергенции на BullsPower и BearsPower
Традиционно для осцилляторов, самым сильным сигналом разворота считается дивергенция гистограммы с ценовой динамикой (см. Графические инструменты). Такая ситуация говорит о том, что цена по текущему тренду движется только по инерции и высока вероятность разворота.
Применение в торговых стратегиях
Запаздывание является недостатком всех современных осцилляторов, и BullsPower/BearsPower в полной мере страдает этой проблемой.
Это означает, что без привлечения других технических средств рассчитывать на положительные результаты будет сложно (см. Стратегия).
Поэтому их применение имеет смысл только в связке с каким-либо трендовым индикатором, чтобы минимизировать отрицательный эффект.
Например, это может быть комплект обычных скользящих средних, но более мощный эффект обеспечит Parabolic SAR (см. Использование индикаторов).
Parabolic + BearsPower: торговля на длительном тренде
Что мы можем предложить энтузиастам технических разработок Алекса Элдера?
Индикатор Bulls vs Bears
Данная попытка реально использовать BullsPower и BearsPower стоит того, чтобы уделить ей персональное внимание. Это достаточно эффективный инструмент для входа в направлении текущего тренда.
Bulls vs Bears совмещает оба индикатора Элдера – в результате получаем сигнал «два-в-одном». Комбинированный индикатор представляет собой осциллятор из двух линий − зеленая показывает силу быков, красная − силу медведей. Входим в рынок после пересечения сигнальных линий.
Сигнал для покупки: зеленая линия покупателей (BullsPower) пересечет красную линию продавцов (BearsPower) снизу вверх.
Сигнал для продажи: аналогичным образом – снизу вверх – красная линия должна пересекать зеленую линию.
Bulls vs Bears: cхема торговых сигналов
Чем сильнее будут расходиться линии Bulls vs Bears после пересечения, тем более сильным будет движение по тренду. Если линии начинают сближаться, то текущее направление ослабевает и стоит, по крайней мере, частично зафиксировать сделку (см. Стратегия Bulls vs Bears).
Тот факт, что линии индикатора сходятся, вовсе не означает, что новое направление серьезно усиливается и можно открывать обратную сделку.
После точки пересечения амплитуда линий может оставаться слабой − рынок перейдет во флет. Сигналы индикатора Bulls vs Bears можно использовать в комплексной торговой системе как дополнительный сигнал для открытия/закрытия позиции.
Несколько практических замечаний
Результат?
Как самостоятельное средство анализа BullsPower и BearsPower используются крайне редко. Сила участников рынка оценивается данными индикаторами весьма приблизительно, их данные могут пригодиться только при абстрактном анализе рынка − для оценки продолжения текущей тенденции.
Кроме того, в расчетах этих осцилляторов вообще не учитывается показатель рыночного объема, поэтому на объективность этих сигналов рассчитывать не стоит.
Теоретически, пользуясь динамикой этих инструментов, вы повышаете свой шанс открыть/закрыть сделку в оптимальный момент.
Из положительных моментов отметим элементарный расчет и визуальную простоту графика, позволяющую достаточно однозначно воспринимать сигналы.
Индикаторы толерантны к любым активам (валюты, фондовый и товарный рынок) и отлично сочетаются с любыми инструментами технического анализа.
Более эффективными могут быть комбинированные варианты, например, Bulls-Bears-Balance, который корректнее оценит соотношение «быки/медведи» и покажет, кто из игроков в данный момент сильнее. А насколько это выгодно лично вам – решайте сами.
Попробуйте сами!
Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.
Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.
Просто скачайте Forex Tester бесплатно и получите 23 лет исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.
Поделитесь личным опытом использования индикатора BullsPower и BearsPower. Была ли эта статья полезна для Вас? Нам важно знать Ваше мнение!