Тест трендовой методики «BullDozer» с помощью Forex Tester
Идеи торговых стратегий с одновременным контролем длительного и краткосрочного тренда в комплекте с осциллятором всегда считались стабильно прибыльными.
Предлагаемый вариант под странным названием «BullDozer» активно рекламировался на одном из онлайн-ресурсов как среднесрочный «Грааль» для основных валютных пар, и мы решили это проверить.
Описание стратегии «BullDozer»
Предполагается, что торгуем высоколиквидными валютными парами со стабильным трендом, как минимум, на дистанции нескольких недель.
Нам понадобятся (см. Использование индикаторов):
- скользящие средние для оценки тренда: EMA (21; close) — красная и EMA (70; close) — синяя;
- Awesome Oscillator со стандартными параметрами — для уточнения точки входа.
ТФ для анализа и сопровождения открытых сделок — H1 (для более активных пар можно взять H4), Stop Loss на 30-50 пунктов от цены открытия, Take Profit рекомендуется не менее 200 пунктов, но обычно используется трейлинг и сделка закрывается по Stop Loss или согласно обычному манименеджменту.
Для контроля точки входа можно использовать Графические инструменты.
Итак, для открытия сделки:
- BUY: цена закрывается выше EMA (70), EMA (21) выше EMA (70); гистограмма AO зеленая с тенденцией к росту.
- SELL: цена Close ниже EMA (70), EMA (21) ниже EMA (70); AO красная и снижается.
Вход совершается на следующем баре после выполнения всех условий.
Выход или разворот — по Stop Loss или при пересечении гистограммой АО нулевой линии. На сильном тренде можно закрывать часть объема, если цена проходит 50-70 пунктов в профит.
Обратите внимание: можно было открывать сделки до того, как быстрая средняя пересечет медленную, при условии, что гистограмма уже соответствующего цвета.
Это означает, что краткосрочный тренд уже развернулся, но долгосрочный еще не успел отреагировать. То есть условие взаимного пересечения мувингов для входа необязательно, вернее, некритично: главное, чтобы быстрая средняя развернулась в нужном направлении.
На схеме такие точки показаны как «опасный вход» — эти сделки более рискованные, зато часть прибыльного тренда не теряется. И хотя такие точки хорошо видны на истории, в реале они могут оказаться ложным сигналом.
Для автоматического теста условия ужесточаем и берем только часть прибыли (после точки пересечения) — так будет надежнее.
Описание стратегии в Easy Forex Builder
Создаем шаблон EFB с публичным доступом, чтобы на его основе можно было сделать варианты стратегии с разными параметрами.
Схема для покупки:
- Закрытие цены выше EMA (21).
- Расположение быстрой средней выше медленной.
Примерно так, как показано на схемах:
Проверяем третье условие — тренд на гистограмме Awesome Oscillator.
Если все условия выполняются, будем открывать покупку.
Методом обратного правила описываем условия для ордера SELL — смотрим на схеме:
Проверяем тренд на гистограмме и открываем продажу:
Take Profit / Stop Loss применяем фиксированные, используем трейлинг в 30 пунктов с шагом 20 пунктов. Входить будем стандартным лотом, мартингейл и другие рискованные тактики не используем.
Не забываем сохранить проект.
Быстрый тест стратегии в EFB
Проводим быстрый тест прямо в среде EFB на предлагаемых валютных парах. Выбираем три месяца с начала текущего года и сравниваем результаты.
Приятно, что две основные пары (EUR/USD и GBP/USD) в плюсе, причем с очень лояльной просадкой, но все-таки доход ниже ожиданий, профит-фактор слабый. Австралиец финиширует в некритичном минусе. Смотрим дальше.
Иеновые пары в убытке, но автор их и не рекомендовал для торговли.
На всякий случай проверим еще три месяца по EUR/USD — получаем небольшой, но все-таки профит.
Перед тем, как перейти к проверке стратегии на длительной ценовой истории, попробуем немного изменить логику.
Будем считать, что взаимное расположение линий EMA более важно, чем закрытие выше линии долгосрочного тренда. Давайте поменяем первое и второе условие местами: сначала проверяем расположение мувингов, а потом ждем соответствующее закрытие цены.
Создаем версию стратегии с новыми условиями и проводим быстрые тесты еще раз.
Результат?
По основным парам получен отличный профит, особенно, если учесть, что часть возможной прибыли теряется из-за позднего входа (см. выше). AUD/USD все также не радует.
Результаты в парах с иеной практически не изменились — для использования в этой стратегии они не рекомендуются.
На основных парах получаем очень оптимистичный результат. Это означает, что метод в целом работает, хотя показателям статистики вряд ли можно доверять.
Делаем экспорт последней версии стратегии в файл *.dll для использования в Forex Tester и двигаемся дальше.
Общие условия теста стратегии в Forex Tester
Автоматический тест проводим в среде Forex Tester на валютных парах EUR/USD и GBP/USD; выбираем таймфрейм H1; начальный депозит равен $100000, кредитное плечо — 1:100, минимальный объем сделки — 1 лот, период теста — 3,5 года.
Размер свопа выбран по брокеру FXCM.
Параметры проекта и активов смотрим на скриншоте ниже:
Диапазон поиска торгового сигнала — параметр «Bars to skip» — изначально выбираем 50 (в барах), параметры трейлинга берем из настроек EFB. Максимальная нагрузка на депозит — не более 3 лотов.
Предполагается, что в период теста нет вывода денежных средств или пополнения депозита. Все сделки открыты и зафиксированы автоматически. Для анализа используется только статистика теста.
Давайте рассмотрим подробнее.
Тест 1
Проверяем EUR/USD в условиях по умолчанию:
Результат? Весь период теста депозит в прибыли, максимальная просадка кажется слишком высокой, но она вся в положительной зоне. Динамика выглядит нестабильной, но в первом периоде теста набран большой запас профита, за счет чего баланс вообще не опускается ниже начального уровня.
Убыточных сделок в 2 раза больше прибыльных, что говорит о невысокой точности входа, и если бы не Stop Loss, результат был бы плачевым. Показатели статистики кажутся слабыми, но для среднесрочных стратегий это нормально, по крайней мере, по профит-фактору.
Напоминаем: параметры Stop Loss / Take Profit нужно корректировать в шаблоне EFB, после чего формировать новый файл *.dll для Forex Tester.
В данном случае попытки уменьшения Stop Loss и/или увеличения шага трейлинга приводят к существенной потере профита, для анализа выбран наиболее прибыльный вариант.
Общая оценка – нормально.
Тест 2
Проверяем GBP/USD в стандартных условиях:
Результат? Тот факт, что в итоге тест закрылся с небольшой прибылью, негатив от общей картины не компенсирует: по сравнению с предыдущим тестом все выглядит очень плохо.
Максимальная просадка более чем в $10000 означает, что если бы не относительно небольшая прибыль перед периодом критических убытков, то депозит был бы слит полностью.
Невероятное количество сделок (более 4400) говорит о том, что Take Profit / Stop Loss и параметры трейлинга выбраны неправильно: за счет высокой волатильности пары GBP/USD большинство сделок, едва открывшись, быстро закрываются или по Stop Loss, или с минимальным профитом. Показатели статистики очень слабые, особенно фактор восстановления.
Для работы на реальном депозите стратегия с такими параметрами не рекомендуется.
Тест 3
Тем не менее, авторские рекомендации предполагают использование стратегии именно на GBP/USD. Попробуем провести еще один тест, но на большем таймфрейме и с параметром “Bars to skip” 20:
Результат? Все просадки в зоне профита, причем баланс восстанавливается достаточно быстро. Общая прибыль более 110%, сделок в 2 раза меньше, хотя соотношение количества убыточных и прибыльных сохраняется. Максимальная просадка находится в зоне прибыли. Показатели статистики практически в норме.
Даже если учесть, что тестам на ценовой истории можно доверять примерно на 70%, полученный результат можно считать отличным.
Выводы и рекомендации
Тесты показали, что методика «BullDozer» вполне жизнеспособна, но до «суперприбыльной» ей очень далеко. Есть несколько негативных моментов.
В комплекте с EMA (21) (или EMA (20)), которая оценивает динамику за месяц (5 дней * 4 недели) обычно применяется EMA (50) (55) — такая связка дает более 75% корректных сигналов. В данной стратегии параметр 70 для медленной скользящей средней явно завышен, и необходимое условие закрытия цены за линией EMA (70) приводит к пропуску прибыльных точек входа.
Использование гистограммы индикатора Awesome Oscillator для фильтра сигналов неэффективно — он запаздывает и плохо оценивает силу тренда. В результате получаем множество убыточных ордеров в периоды слабой волатильности.
Кстати, по Awesome Oscillator обычно еще учитывают расположение гистограммы относительно центральной линии (выше/ниже), но эта методика сей факт не анализирует.
Сильный тренд стратегия хорошо «видит», но большинство спекулятивных ценовых бросков отрабатывает некорректно. Периоды флета практически не контролируются — даже на слабых движениях ордера открываются по обычной схеме. На частую смену цвета гистограммы стратегия реагирует некорректно.
BullDozer вполне можно использовать для ручной среднесрочной торговли с обязательным Stop Loss. В частности, можно попробовать динамический стоп вдоль линии EMA (21). Таймфрейм — не ниже H1.
Слишком волатильные валютные пары или активы с нестабильным трендом для данной методики противопоказаны. При создании скрипта для автоматической торговли необходим дополнительный механизм контроля тренда, чтобы не допустить открытия сделок в период флета.
Попробуйте сами!
Как видите, тестирование на исторических данных – это довольно просто, если у Вас есть подходящие инструменты.
Тест стратегии проводился в Forex Tester с использованием исторических данных, которые предоставляются вместе с программой.
Чтобы проверить эффективность этой (или любой другой) стратегии, Вы можете скачать Forex Tester бесплатно. В дополнение Вы получите 23 лет бесплатных исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.
Что Вы думаете о стратегиях? Поделитесь своим мнением, если Вы уже пробовали или хотите протестировать такую комбинацию индикаторов.