Ваш друг Bollinger Bands или почему классика всегда актуальна
Основную идею ставшего классикой индикатора еще в 1987 году предложил знаменитый Перри Кауфман в своей книге Системы и методы биржевой торговли. Привычная всем форма Bollinger Bands – авторская разработка американского аналитика Джона Боллинджера – сначала отлично зарекомендовала себя на фьючерсных рынках, а впоследствии оказалась стабильно эффективной и на более спекулятивных валютных активах. Статистика показывает, что 75% торгового времени цена проводит в рамках двух и 85-90% времени − в диапазоне трех стандартных отклонений.
Сегодня этот индикатор считается мощным трендовым инструментом и активно используется в торговых стратегиях практически в любых рыночных условиях. Нам он тоже весьма пригодится, поэтому − давайте начнем.
Логика и цель
Индикатор Bollinger Bands является одним из первых, но действительно эффективных вариантов ценовых «конвертов», которыми с нами поделился фондовый рынок. Основная задача – поместить всё ценовое движение в некий коридор с динамическими, но достаточно жёсткими границами, которые должны быть подкреплены торговыми объёмами.
Если цена вышла за верхнюю полосу, то актив слишком перекуплен, если цена упала ниже нижней границы – перепродан. Далее, согласно гипотезе эффективности рынка, участники должны быстро отреагировать и вернуть цену в зону ее справедливой стоимости, то есть – к центральной трендовой линии.
Логика Bollinger Bands
Полезной особенностью канала Bollinger Bands является то, что его ширина непосредственно связана с текущей волатильностью:
- если канал расширяется – волатильность растет − текущий тренд усиливается;
- если границы полос начинают сходиться – волатильность падает – текущая тенденция ослабевает.
При этом рыночные объемы должны показывать аналогичную динамику.
Методика расчета
Индикатор статистически оценивает, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона (см. что такое нормальное распределение), или насколько далеко может уйти краткосрочное движение до того момента, когда цене придется возвращаться к основной тенденции.
Волатильность оценивается с помощью величины стандартного отклонения (в Excel эта функция называется СТАНДОТКЛОН): механизм расчета сам регулирует ширину канала.
Индикатор строит на графике цены канала из трех динамических линий. Центральная линия представляет собой скользящую среднюю (любого типа), верхняя и нижняя линии смещены вверх/вниз относительно центральной линии на некоторое число стандартных отклонений от скользящей средней за анализируемый период; то есть:
UpperBand=MovingAverage+(K*StandardDeviation)
LowerBand=MovingAverage-(K*StandardDeviation)
Параметры индикатора должны быть настроены так, чтобы 90-95% ценового движения находилось внутри канала и только 5-10% − за его пределами.
Параметры и настройка
Стандартный вариант входит в комплект всех популярных торговых платформ; базовые параметры одинаковы, различия могут касаться только визуального отображения.
Стандартная версия Bollinger Bands
Рекомендованный диапазон параметра «Период» − от 13 до 30; наиболее популярное значение 20 стабильно работает на всех валютных активах; можно использовать базовые числа Фибоначчи, круглые значения (50, 100, 150, 200), количество дней в торговом и календарном году (240, 365).
Напоминаем: слишком большое значение периода снижает чувствительность индикатора, что особенно вредно для активов с низкой волатильностью. Если цена слишком часто пересекает границы, то значение периода рекомендуется увеличить, если слишком редко приближается к границам – рекомендуется уменьшить.
Иногда для правильного выбора периода рекомендуют понаблюдать, как ведет себя цена при формировании в зоне линии границ паттерна «Двойное Дно» (для нижней) или «Двойная Вершина» (для верхней): вторая ключевая точка (Дно или Вершина) должна оставаться в пределах Полосы. Если эта точка выходит за границы канала, то период слишком короткий.
Bollinger Bands: варианты настройки
Рекомендованные периоды базовой скользящей средней для разных таймфреймов:
- от M1 до M15 − 10;
- от М15 до Н1 − 20;
- от Н1 до D1 − 50;
- больше 1 дня − 60.
Тип цены: на форекс-активах, как правило, выбирают цену закрытия, хотя сам автор использовал средневзвешенную цену (но ведь он работал на акциях!); для высоковолатильных активов имеет смысл применять средние и типичные цены.
Значение standard deviation показывает, как далеко текущая цена «ушла» от среднего значения и вычисляется системой автоматически. При увеличении значения отклонения общий канал расширяется и включает в себя больше ценовых движений. Диапазон значений: от 1 до 5, рекомендуемое значение 2 вполне приемлемо для торговых активов со стабильной волатильностью. Параметр «сдвиг» также можно подбирать с учетом ценовой динамики − он корректирует текущее запаздывание.
Все параметры можно варьировать.
Теперь давайте рассмотрим подробнее…
Торговые сигналы индикатора
Предполагается, что средняя линия следует точно за трендом:
- в периоды флета границы практически параллельны и цена движется внутри канала;
- в периоды сильного тренда угол наклона показывает силу и направление движения.
Тренд считается восходящим, если цена движется выше средней линии канала (в зоне покупок), и нисходящим – если цена ниже центральной линии (в зоне продаж):
- откат от верхней/нижней линии в расчете на движение до противоположной границы канала или, как минимум, до средней линии;
- пробой границы канала с дальнейшим движением по текущему тренду: выше верхней границы – BUY, ниже нижней границы − SELL.
Стандартные сигналы Bollinger Bands
Результат?
Динамические линии полос считаются границами зон перекупленности/перепроданности. В тоже время верхняя и нижняя линия работают как сильные динамические уровни поддержки/сопротивления, поэтому использование индикатора в контртрендовых стратегиях (вход на отбое от границ) считается менее рискованным.
Стандартные ситуации на Bollinger Bands
Применение в торговых стратегиях
Наиболее признанными и распространенными являются следующие торговые тактики:
- Выход цен за границы индикатора
Если на рынке уже достаточно долгое время затишье − стоит ждать бури: предполагается начало или продолжение сильного тренда. Открывается позиция в сторону преобладающей тенденции после уверенного закрытия 1-2 свечи за границами полосы.
Bollinger Bands + RSI + Stochastic: основные сигналы
- Продолжение и разворот тенденции
Вход крупных объемов на рынок достаточно часто выталкивает цену за пределы Bollinger Bands. Однако торговать против такого движения рискованно, так как рынок может предпринять короткие серии очень волатильных колебаний прежде, чем наступит разворот, и выбить ваши StopLoss. Если при приближении цены к границе канала угол наклона линии уменьшается, то, скорее всего, цена ее пробьет и только потом развернется.
Внимательно следите, не отскочит ли цена медленно назад, и не раскроется ли при этом канал. Если да, то это и будет сигналом к предстоящему прорыву границы и продолжению движения.
- Графические паттерны в комплекте с Bollinger Bands
Предполагается отработка графических моделей разворота, возникающих непосредственно в зоне границ. Процесс идентификации таких паттернов значительно упрощается, если анализировать появление ключевых точек относительно линий и игнорировать факты абсолютных ценовых значений (см. Графические инструменты).
Bollinger Bands + RSI + ADX: основные сигналы
Какой можно сделать вывод из перечисленных ситуаций?
Это означает, что:
Чаще всего Bollinger Bands используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката. Помимо опоры на центральную линию, для подтверждения окончания отката логично использовать также любой достаточно чувствительный осциллятор, например, Stochastic, RSI или WPR (см. Использование индикаторов).
Bollinger Bands на RSI: основные сигналы
Несколько практических замечаний
Среди несомненных достоинств Bollinger Bands выделим два наиболее важных: идентификация тренда и оценка активности рынка.
Недостатками можно считать традиционное для скользящих средних запаздывание и некоторую субъективность оценки поведения цены вблизи границ канала. Эффективность также зависит от стабильной волатильности актива: спекулятивные броски «ломают» логику расчета, а некорректность сигналов на неликвидных рынках и рынках с низкой активностью отмечал еще сам автор индикатора (см. его книга о лентах).
Тем не менее, индикатор Bollinger Bands тестирует скрытый характер ценовых колебаний гораздо эффективнее большинства трендовых инструментов, и сразу даёт знать − открыта или заперта та самая секретная «дверь», за которой прячется наша стабильная прибыль.
Попробуйте сами!
Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.
Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.
Просто скачайте Forex Tester бесплатно и получите 23 лет исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.
Поделитесь личным опытом использования индикатора BullsPower и BearsPower. Была ли эта статья полезна для Вас? Нам важно знать Ваше мнение!