Индикатор ADR: прибыль в ритме рынка
Внешне очень сложный, многофакторный механизм финансовых рынков также подчиняется элементарным законам статистики. Каждый торговый счёт – часть огромного денежного потока и для понимания общего движения трейдер обязан правильно использовать любое среднее значение.
Индикатор ADR (Average Daily Range) рассчитывает важнейший показатель − среднедневной ценовой диапазон на выбранный финансовый актив.
Судя по всему, индикатор был разработан энтузиастами внутридневной торговли: вам предлагается автоматический «калькулятор» для анализа средней волатильности за период, что позволяет решить главные проблемы краткосрочного трейдинга − определение оптимальных точек входа/выхода.
Поэтому − давайте начнём.
Логика и цель
Правильный анализ волатильности – важнейший элемент любой торговой стратегии. Недостаточное внимание к активности рынка приводит к неправильной установке ордеров Take Profit/Stop Loss, то есть – или к убыткам, или к потере потенциальной прибыли.
Средний дневной диапазон представляет собой «разумные», статистически обоснованные ценовые границы, в которых с высокой вероятностью можно ожидать движение рынка − это позволяет выбрать правильную тактику торговли в зоне сильных ценовых уровней.
Фактически индикатор ADR показывает изменение показателей цены в единицу времени (например, для среднесрочных и внутридневных методик обычно используют таймфрейм D1) и решает следующие задачи:
- автоматический расчет торговых диапазонов за торговый день, неделю, месяц;
- определение потенциальных уровней рыночного спроса/предложения (поддержки/сопротивления);
- определяет экстремальные ценовые точки (max/min).
Давайте посмотрим, как это работает.
Методика расчета
Средний диапазон цены представляет собой значение, которое цена прошла от min до max за один торговый день. Результат расчета выводится в окно торгового терминала в отдельном информационном табло.
Напоминаем: этот диапазон не равен расстоянию между ценой открытия и закрытия торгового дня!
Average Daily Range рассчитывается как среднее дневных диапазонов (разница между ценой high и low дневного бара) за выбранный период. Например, если нужно определить значение за неделю, то вычисляем сумму данных за каждый день недели и делим на количество торговых дней:
Результат получаем в ценовых пунктах. Такой же механизм расчета применяется к любому другому периоду.
Границы ADR диапазона
Кроме двух основных линий ADR, после расчета на ценовом графике (в зависимости от параметров – см. ниже) отображается несколько дополнительных ценовых уровней − они также рассчитываются по принципу ADR.
Вспомогательный уровень WeekHi представляет собой сумму между ADR за неделю и ценой закрытия пятницы (последней); аналогично уровень WeekLo рассчитывается как разница между ADR за неделю и ценой закрытия пятницы (см. Индикатор для определения целей).
Если сумму ADR за неделю и ADR за месяц разделить на 4 и добавить цену закрытия последней пятницы, то получаем уровень WeekMidHi; если отнять это значение – получаем уровень WeekMidLo.
Остальные уровни строятся дополнительно на расстояниях, равных разнице между (WeekHi – WeekMidHi) и (WeekLo – WeekMidLo).
Следующие уровни рассчитываются с таким же интервалом. Особой фундаментальной логики в этих расчетах нет, но они проверены многолетней практикой, а это – серьезный аргумент.
Параметры и настройка
В большинстве популярных торговых платформ индикатор ADR в стандартный комплект не входит, но его различные версии можно свободно найти в Интернете.
Рассмотрим наиболее популярный и «визуально» корректный вариант.
Стандартная версия индикатора Average Daily Range
Итак, основные параметры индикатора ADR:
- Day_x: количество торговых дней для расчета;
- Corner: расположение информационного окна на рабочем экране (0 − левый верхний угол, 1 − правый верхний угол, 2 − левый нижний угол, 3 − правый нижний угол);
- ADR _color: цвет текста информационного окна;
- Daily_High_Color: цвет метки Hi ADR;
- Daily_Low_Color: цвет метки Low ADR;
- Show_Daily_High_Low_lines: включает/выключает отображение границ дневного диапазона High/Low (по умолчанию – «Yes»).
- Show_Weekly_Lines: включает/выключает отображение границ недельного диапазона (по умолчанию – «Yes»).
- Show_Mini_ADR: минимизация информационного окна (по умолчанию – «No»).
- Font_Size: размер (от 6 до 14) и Vertical_Spacing_Adjustment межстрочное расстояние для шрифта в информационном окне.
Собственно, на механизм расчета эти настройки не влияют. Параметры настройки визуального отображения («Yes»/«No») вводятся вручную.
Результат?
Базовые уровни Average Daily Range
Если вам кажется, что уровни индикатора визуально «загромождают» ценовой график, то отображение линий можно отключить и оставить только информационное окно (см. Графические инструменты).
В информационном блоке находятся результаты расчета (в ценовых пунктах):
- дневной (см. параметр Day_x);
- за предыдущий день;
- за неделю;
- за предыдущие 6 месяцев;
- цена High и Low текущего дня;
- расстояние от уровня текущей цены до уровня актуальных max/min;
- расчетные значения индикатора ADR;
- расстояние от текущей цены до расчетных значений High/Low ADR.
Как это все применять в реальной торговле − давайте рассмотрим подробнее.
Торговые сигналы индикатора
На практике явных сигналов на вход в рынок Average Daily Range не генерирует; применение инструмента сводится к ограничению размера Take Profit или установке Stop Loss.
Все торговые идеи основаны на обычной логике поведения в зоне сильных ценовых уровней: считается нерациональным продавать, если цена находится вблизи min диапазона (потенциал движения цены сильно ограничен). Аналогичная ситуация с max дневного диапазона – вероятность продолжения роста слишком мала.
Торговые сигналы индикатора Average Daily Range
Напоминаем: границы диапазона ADR – это не обязательно уровни Pivot! Пробой по тренду (как правило, с последующим откатом) и разворот в зоне ADR – статистически равновероятные события.
Практика показывает, что для основных валютных активов самым адекватным периодом для трейдинга будет Н1-H4. Значения ADR можно использовать для более точного определения целевых уровней в любой стратегии с периодом удержания открытых сделок от одного дня до недели.
Некорректные уровни Average Daily Range
Для корректной работы по уровням ADR нужен не спекулятивный, достаточно прогнозируемый рынок. Все такие стратегии используют эффект усреднения, поэтому их обязательно нужно предварительно проверять на исторических данных.
Применение в торговых стратегиях
Каких-то специальных и «суперприбыльных» торговых стратегий по индикатору ADR не встречается, все-таки это вспомогательный технический инструмент.
Конечно, дать совет ничего не стоит, но с точки зрения фундаментального анализа, границы Average Daily Range не являются четкими уровнями поддержки/сопротивления, поэтому торговать в расчете на уверенный пробой этих линий не рекомендуется.
Однако, использование Average Daily Range позволяет рассчитать размер потенциального Take Profit/Stop Loss профита с учетом исторической и актуальной волатильности актива. В качестве примера приведем методику, особенно популярную среди скальперов.
Пробой утреннего флета
Из-за того, что в период азиатской («ночной») сессии Форекс американские и европейские биржи закрыты, объемы на рынке слабые, активное движение по основным валютным парам начинается с открытием торговых площадок в Европе.
Именно тогда появляется бросок волатильности, определяющий направление движения, как минимум, до середины европейской сессии или до момента выхода статиcтики по EUR, GBP, CHF.
Отложенные ордера на границах диапазона ADR позволяют надежно взять 10-12 (а то и более) пунктов профита.
Правда, современные аналитики рекомендуют «ловить» такой момент уже на закрытии торгов на китайских рынках, особенно в периоды экспирации фьючерсных контрактов или крупных опционов на азиатских фондовых биржах (см. Использование индикаторов).
В таком случае индикатор ADR может использоваться как в качестве дополнительного фильтра при разметке диапазона азиатской сессии, так и для определения целей по прибыли, например:
ADR: cхема торговых сигналов стратегии «Пробой флета»
Это означает, что:
Take Profit размещаем на несколько пунктов выше/ниже уровней ADR, так как это среднедневной диапазон, и отклонения в обе стороны достаточно вероятны.
Если первый отложенный ордер отработал минимальный профит и начинается кратковременная консолидация, то можно поставить Limit-ордер в противоположную сторону («на откат») с целями в зоне второй границы ADR-канала.
Если за торговый день ни один из установленных отложенных ордеров не открылся, то их нужно отменить, и на следующий день выставить новые позиции с учетом параметров закрытия дневной свечи.
Напоминаем: не ставим отложенные ордера на пробой и вообще не входим в рынок, если текущая цена слишком близко к расчетным границам канала ADR! Не покупаем у верхней и не продаем от нижней границы диапазона.
Несколько практических замечаний
Обязательно нужно контролировать моменты выхода сильных новостей и корректировать свои торговые цели с учетом текущего тренда.
Возможны ситуации, когда среднедневной диапазон 1-2 предыдущих дней сильно отличается (отстает или превышает) расчетное значение за текущий период. В таком случае можно надеяться, что рынок «догонит» свое «нормальное» значение Average Daily Range в течение нескольких торговых сессий.
Благодаря своей простой математике индикатор ADR автоматически показывает наиболее вероятные диапазоны и ценовые ориентиры, что особенно важно для среднесрочных стратегий. Его можно использовать на любом таймфрейме и торговом активе – он будет одинаково полезен.
Попробуйте сами!
Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.
Чтобы оценить эффективность индикатора в отдельности или в сочетании с другими, Вы можете использовать Forex Tester с историческими данными, которые предоставляются вместе с программой.
Просто скачайте Forex Tester бесплатно и получите 23 лет исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.
Поделитесь личным опытом использования индикатора BullsPower и BearsPower. Была ли эта статья полезна для Вас? Нам важно знать Ваше мнение!