Можно ли использовать тиковые данные

[Северный Ветер]

Скажу сразу, программы этой у меня нет, информации этой найти не смог, на сайте. Но это не исключает, что она на самом деле есть, но я невнимательно искал.

Можно ли использовать для тестирования готовую тиковую историю?

Есть такой источник данных, http://ratedata.gaincapital.com/ его и хочу использовать. Там очень "запутанные" данные, но их можно конвертировать в любой удобный вид, вопрос в какой удобнее всего для тестера.

[Terranin]

Скажу сразу, программы этой у меня нет, информации этой найти не смог, на сайте. Но это не исключает, что она на самом деле есть, но я невнимательно искал.

Можно ли использовать для тестирования готовую тиковую историю?

Есть такой источник данных, http://ratedata.gaincapital.com/ его и хочу использовать. Там очень "запутанные" данные, но их можно конвертировать в любой удобный вид, вопрос в какой удобнее всего для тестера.

Да, можно. Информации на сайте действительно нет.
Тестер в режиме тестирования использует тиковую историю предварительно сгенерированную в режиме редактирования. Эти файлы называются <валюта>.dat (USDJPY.dat) и размещаются в каталоге data\Ticks\ . Формат файла очень простой:

NumberOfRecords: longword;

DateTime0: TDateTime;
Bid0: double;

....

DateTimeN: TDateTime;
BidN: double;

TDateTime - дата и время в формате Дельфи.

The integral part of a Delphi TDateTime value is the number of days that have passed since 12/30/1899. The fractional part of the TDateTime value is fraction of a 24 hour day that has elapsed.

Following are some examples of TDateTime values and their corresponding dates and times:

0 12/30/1899 12:00 am
2.75 1/1/1900 6:00 pm
-1.25 12/29/1899 6:00 am
35065 1/1/1996 12:00 am

Эти файлы можно заменить своими в указанном формате.

[Северный Ветер]

Спасибо, понятно. Ещё пара-тройка вопросов.
1. В данных, иногда, присутствуют разные значения приходящиеся на одно и то же время (не спрашивайте меня от куда они там взялись). Правильно ли я понимаю, что в файле такого не должно быть? то есть на каждый момент времени должно быть только одно значение.
2. Должны ли быть тиковые данные предворительно отсортированы по возрастанию времени?
3. Существует ли опасность, что "подсунутые" таким образом тиковые данные могут быть "затерты" программой? в рзультате каких либо действий. (интерфейса программы я не знаю, по этому такой вопрос)

[Terranin]

Спасибо, понятно. Ещё пара-тройка вопросов.
1. В данных, иногда, присутствуют разные значения приходящиеся на одно и то же время (не спрашивайте меня от куда они там взялись). Правильно ли я понимаю, что в файле такого не должно быть? то есть на каждый момент времени должно быть только одно значение.
2. Должны ли быть тиковые данные предворительно отсортированы по возрастанию времени?
3. Существует ли опасность, что "подсунутые" таким образом тиковые данные могут быть "затерты" программой? в рзультате каких либо действий. (интерфейса программы я не знаю, по этому такой вопрос)

1. Ну в принципе нежелательно но не страшно.
2. Это очень желательно.
3. Они будут затерты только в одном случае - когда Вы сгенерируете новые тиковые данные, больше они никак затереться не могут.

[Северный Ветер]

Ага. спасибо.

Кстати, можно было бы завести длл-шку какию, которая бы оттуда скачивала данные и подсовывала в программку автоматически. Всё таки история за 6 лет, многим понравится.

Правда я не уверен насчет правовых моментов.

[Terranin]

Ага. спасибо.

Кстати, можно было бы завести длл-шку какию, которая бы оттуда скачивала данные и подсовывала в программку автоматически. Всё таки история за 6 лет, многим понравится.

Правда я не уверен насчет правовых моментов.

Вот и я не уверен. Хотя ссылка конечно интересная.

[Северный Ветер]

Вот и я не уверен. Хотя ссылка конечно интересная.

Можно написать им, и спросить, а можно ли воспользоваться данными.

[Teoretik]

Хорошо, сайт откуда брать потиковую историю есть - http://ratedata.gaincapital.com/ , там котировки в формате xls, как теперь конвертировать их в формат Forex Tester ?

[Terranin]

Хорошо, сайт откуда брать потиковую историю есть - http://ratedata.gaincapital.com/ , там котировки в формате xls, как теперь конвертировать их в формат Forex Tester ?

Вот здесь http://www.forextester.com/forum/viewto ... 7&start=15 лежит мой конвертер из тиковых данных Оанды в тиковые данные Forex Tester. Могу поделиться исходниками а дальше смотрите сами.

[Teoretik]

А что такое Оанда ? Я разархивировал эти конверторы, но как их запустить не понял, при запуске что-то мелькает и тут же исчезает, но не открывается никакой программы.

[Terranin]

А что такое Оанда ? Я разархивировал эти конверторы, но как их запустить не понял, при запуске что-то мелькает и тут же исчезает, но не открывается никакой программы.

www.oanda.com

конвертеры запускаются из командной строки на той ссылке что я дал все написано. На английском правда.

[baltika]

Скажу сразу, программы этой у меня нет, информации этой найти не смог, на сайте. Но это не исключает, что она на самом деле есть, но я невнимательно искал.

Можно ли использовать для тестирования готовую тиковую историю?

Есть такой источник данных, http://ratedata.gaincapital.com/ его и хочу использовать. Там очень "запутанные" данные, но их можно конвертировать в любой удобный вид, вопрос в какой удобнее всего для тестера.

Да, можно. Информации на сайте действительно нет.
Тестер в режиме тестирования использует тиковую историю предварительно сгенерированную в режиме редактирования. Эти файлы называются <валюта>.dat (USDJPY.dat) и размещаются в каталоге data\Ticks\ . Формат файла очень простой:

NumberOfRecords: longword;

DateTime0: TDateTime;
Bid0: double;

....

DateTimeN: TDateTime;
BidN: double;

TDateTime - дата и время в формате Дельфи.

The integral part of a Delphi TDateTime value is the number of days that have passed since 12/30/1899. The fractional part of the TDateTime value is fraction of a 24 hour day that has elapsed.

Following are some examples of TDateTime values and their corresponding dates and times:

0 12/30/1899 12:00 am
2.75 1/1/1900 6:00 pm
-1.25 12/29/1899 6:00 am
35065 1/1/1996 12:00 am

Эти файлы можно заменить своими в указанном формате.

Сформировал тиковые данные в выше описанном формате. EURGBP.dat. Поместил в data\Ticks. При запуске тестирования вылетает ошибка "Can not start test, have error: Accass violation at address ... in Module 'Forex Tester.exe. Read of address 0000001C'". Хотелось-бы видеть более информативное сообщение об ошибке)

[Terranin]

Значит что-то не так делаете. Сделайте файл тиков в таком формате:

01/01/04 07:43:00,1.258700,1.259700
01/01/04 07:47:52,1.258500,1.259500
01/01/04 17:46:14,1.258600,1.259600
01/01/04 17:56:08,1.258500,1.259500
01/01/04 17:56:15,1.258500,1.259500
01/01/04 17:56:28,1.258500,1.259500
01/01/04 17:56:30,1.258500,1.259500
01/01/04 17:56:40,1.258500,1.259500
01/01/04 17:57:35,1.258500,1.259500

а потом используйте конвертер с этой страницы http://www.forextester.com/forum/viewto ... 7&start=15

[Copperfield]

Ага. спасибо.

Кстати, можно было бы завести длл-шку какию, которая бы оттуда скачивала данные и подсовывала в программку автоматически. Всё таки история за 6 лет, многим понравится.

Правда я не уверен насчет правовых моментов.

было б прекрасно