Индикатор T101_Orest

[MAV_Money]

Реально ли написать под FT индикатор как T101_Orest под МТ4?
Я что-то посмотрел и не нашел в FT вставку текста, который не смещается вместе с графиком цены. Хотя с другой стороны, можно отключить привязку графика к правому краю.
Что скажут гуру по программированию?
Вот здесь авторская ветка по этому индикатору, правда вся на английском:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=112522
В прикрепленом файле исходник этого индикатора на MQL с моими изменениями под Альпари (после добавления знака йеновые пары показывали в 10 раз меньше пунктов).

[Terranin]

Реально ли написать под FT индикатор как T101_Orest под МТ4?
Я что-то посмотрел и не нашел в FT вставку текста, который не смещается вместе с графиком цены. Хотя с другой стороны, можно отключить привязку графика к правому краю.
Что скажут гуру по программированию?
Вот здесь авторская ветка по этому индикатору, правда вся на английском:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=112522
В прикрепленом файле исходник этого индикатора на MQL с моими изменениями под Альпари (после добавления знака йеновые пары показывали в 10 раз меньше пунктов).

Такой возможности привязать текст к экрану пока нет.

[serrrega]

Написал некое подобие ореста под ForexTester. Назвал Орех Пробуйте, тестируйте. Может не такой навороченный, но основная идея сохранена.

В настройках задается состав корзины из 14 пар и 5 таймфреймов. Таймфреймы в указываются в минутах, например неделя - это 7*24*60.

Перед тем как использовать индикатор, необходимо загрузить в Forex Tester историю для всех инструментов, входящих в состав корзины. Если для какой-то пары показывает нули, скорее всего Вы забыли загрузить для нее исторические данные.

После того как нацепили индикатор на график, надо растянуть окно, в котором он отображен. Также желательно убрать опцию "Разрешить отступ справа".

Индикатор должен работать на любом инструменте и любом таймфрейме, результаты работы будут одинаковыми.

[MAV_Money]

Привет, serrrega!
Спасибо за индикатор. Сейчас тестирую.
Иногда не понятна логика работы, хотя...
Вот например в начале дня в четырех столбцах (4Н, 1Н, 30М, 15М) одинаковые значения. Картинку прилагаю.


Можно попросить исходники этого индикатора?
Правда я сам не очень понимаю в программировании, но тут написал программку эмулятор Ореста:

Но с dll еще ниразу ничего не делал.

Кстати, а почему только 5 столбцов? Больше сделать можно?
Если тебе интересно, то можно поразвивать эту тему вплоть до построения торговой системы, ну или поставить крест если она ничего не стоит. Главное довести до логического заключения.

[serrrega]

Привет, MAV_Money!

Вот версия для 8 таймфреймов.
Иногда у колонок одинаковые значения, это объясняется вот чем. Например, в начале новой недели начало 4-часового интервала может совпадать с началом дневного и началом недельного интервалов. Затем, когда прошло 4 часа, столбец 4 часов уже должен отличаться, а вот недельный и дневной будут совпадать. И т.д.

Тут еще такая особенность: за начало отсчета может браться начало интервала (напр. 4-часового), а может браться время 4 часа назад. И цифры будут другими. У меня пока используется начало интервалов, но можно сделать и вариант с N минут/часов/дней назад.

Еще есть такая засада. Значения в индикаторе считаются как разница открытия бара на определенном таймфрейме и текущей ценой. А если начали тестировать с середины недели, то открытия недели еще не было и индикатор покажет нули на недельном столбце. Причем может получиться, что месяц уже открылся, а 3 недели еще нет

Еще таймфрейм 3_недели в ForexTester может быть не выравнен по неделям. Тогда столбцы недели и 2_недели будут совпадать (в течение первой недели), а столбец 3_недели будет отличаться.

Вообщем, иногда кажется что индикатор глючит, но если подумать, то многое объясняется

Исходники пока открывать не буду, но это пока.

[MAV_Money]

serrrega, с логикой работы вроде понял.
Тестировать никак не получается. На дальней истории (2007-начало 2008) очень много 0 котировок. Вот бы это убрать. Типа если нет минутного бара, то индикатор брал бы цену закрытия предыдущего бара.
Еще заметил такой момент, когда в свойствах индикатора меняешь валютные пары, при продолжении теста на экране остается старый Орех, но он сдвигается с каждым новым баром. Наверное у объектов поменялись имена и старые не обновляются.
А вобщем то индикатор живенько так работает. Ни то что у меня на истории через SQL запросы ))).
Ну с исходниками конечно сам решай, твое же творение.

[serrrega]

Со сменой параметров при тестировании вроде разобрался, пофиксил.
А по поводу нулей, у меня расчет ведется не по минуткам, а как разница между открытием соответствующего таймфрейма и последней минуткой. Т.е. если показывает ноль - значит либо не открылся соответствующий таймфрейм (напр. если начали тестировать с середины месяца - месяц еще не открылся), либо не открылась минутка (для определения текущей котировки). Ничего, разбиремся. Может есть какие-нть закономерности по поводу нулей? Или хотябы скажи конкретно: история начинается с t1, тестирование началось в t2, и в момент t3 пара X в столбце T нулевая, и это продолжается вплоть до t4 История от Альпари?

[MAV_Money]

serrrega, вот картинка.
История от Альпари, начало истории с 01.10.2007. Нули появляющиеся в значениях, кратковременны, перехожу на следующий минутный бар, ноль исчезает по одной валюте, но может появится по другой.
Мне кажется, что привязка к началу крупных таймфреймов - неправильная. Уж если это 4 часа назад, то и должен показывать изменение за четыре часа, если 1 час то изменение за час. Правда я не знаю возможно ли это в индикаторе для FT реализовать.

[serrrega]

Сделать как ты говоришь можно, даже нужно. Самому не нравится эта затея, использование больших таймфреймов. Если считать самому, по одному таймфрейму, система должна меньше грузиться, т.к. FT не нужно генерить по 8 таймфреймов для каждой валюты и держать их в памяти. Хотя, может он все-равно будет это делать
У меня нули тоже появляются, хотя если визуально листать файл с историей, там никаких дыр вроде нету, странные глюки.
На твоем скриншоте еще какой-то съезд непонятный, перекрытие столбцов. Это как ты добился?
Сейчас много времени отнимает основная работа, потому индикатор двигается медленно, но думаю все же довести его до ума.

[MAV_Money]

...
На твоем скриншоте еще какой-то съезд непонятный, перекрытие столбцов. Это как ты добился?
...

Очень просто. Кинул на чарт индикатор, а потом начал изменять у индикатора таймфреймы, вот призрак и остался. Он сдвигается вместе с барами и потом уходит за экран, так что особо не мешает.
А вот нули это целая проблема. Они же весь порядок расположения валют портят.

[serrrega]

Посмотрел, как считает орест, там сделано, что столбцы 1W и 1D считаются по принципу от открытия дня/недели, а остальные как "столько-то веремни назад". Почему так - не знаю, по мне было бы логичней, если считать все таймфреймы однотипно. Еще в оресте похоже глюк, столбцы 2W, 3W считаются как 7 и 14 часовых баров назад, хотя с учетом выходных надо бы отматывать назад 5 и 10 баров соответственно.
Вообщем все сделал как у ореста, наверное так людям удобнее.
Нули иногда все-же проскакивают. Некоторые - из-за того что не открылся бар соответствующего таймфрейма (как и раньше). Это проявляется только в начале тестирования. Еще нули появляются когда текущая цена равна цене в начале отсчета. Проверял по истории, вроде все по-честному.
Выложил также отладочную версию индикатора (в папке debug архива), которая пишет лог, по которому можно смотреть почему образовался нуль. Логи пишутся в корень c:\. При создании каждого экземпляра индикатора создается свой файл лога. Т.е. после запуска тестирования и подцепки индикатора к графику смотри один из последних логов. В нем по мере тестирования, каждый тик, для каждого нуля пишется строка вида:
CHFJPY tf:10080 orig:0.000000 cur:99.080000 profit:88693.939665 coeff:0.008952
Таймфрейм 10080 (7 дней), orig - цена в начале отсчета, cur - цена текущая, profit - это профит в USD для лота 0.1, coeff - это коэффициент преобразования из данной валюты в USD.
По этой строке видно, что цена orig = 0, т.е. причина в том, что недельный бар еще не открылся.
А вот в этой строке:
USDJPY tf:00240 orig:111.710000 cur:111.710000 profit:0.000000 coeff:0.008952
причина в том что текущая цена совпадает с начальной, и профит соответственно равен 0.
Профит кстати округляется до 1$, если меньше - показывается 0.
Так что если будут сомнения по поводу нулей, можно теперь выяснить их природу.

[MAV_Money]

Блин, вот смотрю и не понимаю, почему в оресте все так красиво и упорядоченно, а в орехе чехарда. Раньше думал, что из-за нулей пары свои места меняют, ну вот почти нет нулей свистопляска осталась.
А в Оресте точно расчет в профите идет (в долларах)? Мне казалось в пунктах.
Вот сейчас Орест показывает идеальную ситуацию для входа.

[serrrega]

В моем индюке инструменты в начтройках по-умолчанию отличиются, 2 пары заменил, т.к. истории в архивах для них не было. Из-за этого может быть перекос.
Насчет в пунктах или USD - думаю что в пунктах неправильно, т.к. у каждого инструмента пункты свои, и сравнивать с пунктами другого инструмента их бессмысленно. К тому же если запустить демо-счет по стратегии t101, там все будет в баксах.
Ты орест прогоняешь на тестере метатрейдера?

[MAV_Money]

В моем индюке инструменты в начтройках по-умолчанию отличиются, 2 пары заменил, т.к. истории в архивах для них не было. Из-за этого может быть перекос.
Насчет в пунктах или USD - думаю что в пунктах неправильно, т.к. у каждого инструмента пункты свои, и сравнивать с пунктами другого инструмента их бессмысленно. К тому же если запустить демо-счет по стратегии t101, там все будет в баксах.
Ты орест прогоняешь на тестере метатрейдера?

Ну то что у тебя по умолчанию инструменты отличаются, роли не играет. Я все равно выставляю свои инструменты. Подбираю их по волатильности за неделю. Я загнал котировки 27 валют в БД FireBird и беру 14 самых волатильных (правда расчитываю волатильность в пунктах). Скрин прилагаю.
Возможно действительно беспорядочность расположения валют зависит от выбора как общитывается в USD или в пунктах.
А в оригинальном Оресте обсчет идет в пунктах. На скрине сравнение моего индикатора и оригинального Ореста. В моем в пунктах расчитывается и не учитывается спред, поэтому есть маленькое расхождение.
На истории в МТ не тестировал. Мне кажется не пройдет тест мультивалютника на исторических данных. Ведь МТ перед тестом, для валюты на которой тест проводится, тики генерирует. Хотя я не пробовал. Надо сегодня вечером попробовать.