Адекватность тестирования реальным условиям

[RomanOvs]

Добрый день!
Отличная у вас программа, но вот какой вопрос мучает меня, от которого зависит сама достоверность тестирования.
Понятно, что основное удобство программы состоит прежде всего в скорости, но вот именно здесь я и не определюсь.
На реальном рынке у нас есть некоторое время задержки при реализации системы торговли состоящей из серии сделок, в течение которого мы можем получить реквот, проскальзывание и пр. "прелести" реальной торговли.
В данной программе мне не совсем понятно как адекватно смоделировать данную ситуацию.
С одной стороны я могу все остановить и отмотать взад-вперед какое-то число баров, но как это сделать правильно?
Кто как поступает в данном случае, чтобы это была полная имитация непрерывных реально осуществляемых торговых операций.
Хотелось бы услышать рекомендации.

И в связи с этим пожелания.
Как мне думается была бы очень удобной следующая фишка...
Чтобы не мудрить с переменной скоростью и быстро проверить большое число последовательных сделок, было бы неплохо если бы программа позволяла следующее:
1) как минимум определить критерии погрешности для каждого нового входа при срабатывании SL и TP и проверять каждую сделку в режиме step-by-step на максимальном ускорении, т.е. настроили плюс-минус среднюю задержку на то время, которое у нас ушло, если бы мы проставляли ордер вручную в реальных условиях без МТС (энерция), задаем некий поправочный коэффициент, основанный на эмпирике, сколько раз нам могут выставить реквот и сдвинуть рынок, далее устанавливаем параметры ордера, жмем кнопку и сразу попадаем в место установки нового ордера уже с учетом всех выше обозначенных параметров и т.д.
Таким образом можно тестировать систему быстро и корректно, постепенно адаптируя ее к суровой реальности.

2) как максимум, для пользователей несведущих в программировании сделать что-то вроде конструктора серии последовательных сделок (торговый пакет) который бы запускался как некий цикл.
Т.е. сделать возможным настройку какого-то числа последовательных сделок (до 10-20) очередность исполнения которых зависит от результатов предыдущей сделки (с настраиваемыми параметрами лота, величин SL/TP и пр.), короче обычная блок-схема. Сложно ли такое?

Понятно, что вы скажете - еще проще это будет просто запрограммировать, но для самых безруких, вроде меня, это был бы выход. Спасибо!

[Terranin]

Я думал насчет приближения к рынку в виде реквотов и т.д. но пока некогда этим заниматься. Программа предназначена прежде всего для проверки работоспособности идей, если идея работает то можно уже думать о суровых условиях рынка. Для простоты просто накиньте пару пунктов спреда в параметрах валюты как неизбежные потери на реквоты. Возможно в будущем я озабочусь этой проблемой но пока более насущные проблемы давят вроде многооконности, динамических таймфреймов и проч.

[RomanOvs]

А про серию настраиваемых сделок все же подумайте, очень было бы удобно для ряда систем. Тем более что в новых билдах уже есть возможность настройки типовых ордеров, осталось только сделать возможность привязать их в пакет (в определенной последовательности) и запускать в цикле.

[Terranin]

А про серию настраиваемых сделок все же подумайте, очень было бы удобно для ряда систем. Тем более что в новых билдах уже есть возможность настройки типовых ордеров, осталось только сделать возможность привязать их в пакет (в определенной последовательности) и запускать в цикле.

Ну такая возможность уже есть, попробуйте нажать Ctrl+I и Ctrl+O, для Ctrl+I редактирование не работает список читается из файла InstOrders.dat из основного каталога. Файл вида:
gbpjpy buy 0.1 15 15
usdjpy sell 0.2 20 20

[RomanOvs]

Опс, и правда пошел пробовать...