Страница 1 из 1
Начало!
Добавлено: Чт июн 18, 2009 9:17 am
Ivan
Начну с того, что посмотрев странички форума с печалью прихожу к выводу, что очень, очень, очень мало понимаю из написанного.
А хочется, в конце концов освоить эту примудрость написания стратегий.
я так понимаю последовательность действий.
1) Нужно освоить API применительно к данному тестеру.
2) Далее на основе API составляем алгоритм стратегии или индикатора.
3) Переводим то, что у нас получилось на Делфи или С++
4) Загружаем то что получилось в тестер и далее уже смотря по результатам.
Правильно ли я это понимаю или чего упустил?
Добавлено: Вс июн 21, 2009 1:07 pm
serrrega
Точнее было бы сказать так:
1. Разрабатываете стратегию (в голове, на бумаге, или еще как)
2. Пишите программу на одном из языков Delphi / C++ и компилируете DLL. При этом надо чтобы ваша библиотека удовлетворяла требованиям, т.е. содержала те функции, которые нужны Forex Testerу.
3. В своей программе доступ к таймсериям (массивам котировок), а также возможность работы с ордерами получаете используя функции (API), предоставленные Forex Testerом.
4. Подключаете свою DLL к Forex Tester и наблюдаете за работой своей стратегии на исторических данных, а затем оцениваете результат.
5. Дорабатываете свою стратегию и программу и переходите к пункту 4, пока не надоест
Re: Начало!
Добавлено: Вс июн 21, 2009 4:11 pm
Terranin
Ivan писал(а):Начну с того, что посмотрев странички форума с печалью прихожу к выводу, что очень, очень, очень мало понимаю из написанного.
А хочется, в конце концов освоить эту примудрость написания стратегий.
я так понимаю последовательность действий.
1) Нужно освоить API применительно к данному тестеру.
2) Далее на основе API составляем алгоритм стратегии или индикатора.
3) Переводим то, что у нас получилось на Делфи или С++
4) Загружаем то что получилось в тестер и далее уже смотря по результатам.
Правильно ли я это понимаю или чего упустил?
Если есть алгоритм стратегии можно его и вручную вобщем прогнать что многие делают без написания стратегии.
Re: Начало!
Добавлено: Вс июл 05, 2009 11:39 am
Ivan
Terranin писал(а):
Если есть алгоритм стратегии можно его и вручную вобщем прогнать что многие делают без написания стратегии.
Геморно, в ручную, на больших периодах, причем оптимизация вообще сомнительна при ручном тестировании.
Ручная прогонка, на мой взгляд имеет смыс но завершающем этапе заточки стратегии, чтоб увидеть чего машина не видит....
Сколько сейчас стоит код ТС для FT сделать?