Форум по Forex Tester 5

Экспоненциальное скользящее среднее

Экспоненциальное, или экспоненциально сглаженное, скользящее среднее определяется путем добавления к вчерашнему значению скользящего среднего определенной доли сегодняшней цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.

Формула для расчёта экспоненциальной скользящей средней задается рекурсионно:

MAE = P1*K + MAE-1*(1-K),

где MAE - экспоненциальная скользящая средняя;
P1 - цена в рассчитываемый период;
MAE-1 - предыдущее значение экспоненциальной скользящей средней;

K = 2/(N + 1)

N - период усреднения.

{-----Reset strategy--------------------------------------------------------}
procedure ResetStrategy; stdcall;

begin
  OrderHandle := -1;
end;

// Расчет EMA
function GetEMA(period: integer): double;
var
  i: integer;
  sum: double;
begin
  sum := 0;
  for i:=0 to period - 1 do
    sum := (sum + Close(i));
  result := sum*(2/(period + 1)) + result*(1-(2/(period + 1)));
end;

-=LP=- писал(а):

Код: Выделить всё

{-----Reset strategy--------------------------------------------------------}
procedure ResetStrategy; stdcall;

begin
  OrderHandle := -1;
end;

// Расчет EMA
function GetEMA(period: integer): double;
var
  i: integer;
  sum: double;
begin
  sum := 0;
  for i:=0 to period - 1 do
    sum := (sum + Close(i));
  result := sum*(2/(period + 1)) + result*(1-(2/(period + 1)));
end;

Компилю, выдает:
Return value of function 'GetEMA' might be undefined.
Если запринтить потом значения ф-ции, вообще леваковые выдает.
Помогите пожалуйста разобраться в чем моя ошибка!
P.S. Ув. Terranin, если Вам несложно, подскажите, когда будет свободное время! Вы точно знаете что к чему!!

Terranin писал(а):result := sum*(2/(period + 1)) + result*(1-(2/(period + 1)));

здесь в правой части вместо result* подразумевалось я думаю sum*

EMA := GetEMA(period);
Print(format('EMA: %.4f', [EMA]));

Козьма Прутков писал(а):Что-то неладное с расчетом ЕМА. В приведенных выше формулах нет рекурсивности.

По идее, должно быть так:

Код: Выделить всё

  K := 2/(period + 1);
  EMA[index] := K*Close(index) + (1-K)*EMA[index+1];

График получается тот же, что в MovingAverage в режиме ЕМА, но не сразу: очень долго длится начальный переходной процесс. Как можно задать начальное условие - самое первое значение = Close?

Уважаемый Терранин! Может быть, выложите текст MovingAverage (для Дельфи)?