Построение графика спреда. Даешь грааль в массы!

Поделитесь своими идеями, как можно улучшить программу.
Ответить
Сообщение
Автор
Ilyich
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пт фев 16, 2007 2:55 pm
Контактная информация:

Построение графика спреда. Даешь грааль в массы!

#1 Сообщение Ilyich » Чт июн 03, 2010 8:19 am

Очень популярные во всем мире, одни из наименее рисковых стратегии предусматривающие торговлю спредами. Т.е. одновременная покупка и продажа инструментов имеющих сильную корреляцию, и извлечение прибыли на разнице их движения относительно друг друга.
Например:
- купил зерно и продал кукурузу
- купил индекс доу и прода S&P
- купил акции майкрософта и продал Aple (спорно, но как пример сойдет :) )
- купил долгосрочные облигации и продал среднесрочные
- покупка золота с одновременной продажей серебра
вариантов очень много
Спреды бываю календарные (когда продается текущий фьючерсный контракт и покупается будущей поставки контракт), межрыночные (покупка/продажа одного и того же актива но торгуемого на разных биржах) и товарные (покупка/продажа разных, но сильно коррелированных товаров на одной бирже)
Тема на самом деле очень интересная. Основная идея в том, что трейдер не "попадает" на сильном обвале/росте рынка а зарабатывает свою стабильную копеечку на относительных колебаниях.
В некоторых случаях торговлю спредами приравнивают к арбитражу, но это не совсем верно.
В форекстестере жутко хотелось бы видеть возможность построения и анализа графиков спредов.
В этой теме как раз обсуждаются графики, делается анализ спредов, картинки:
http://bomond.tipsmarket.com.ua/viewtop ... f=22&t=277

Ответить