Адекватность тестирования реальным условиям
Добавлено: Пт дек 28, 2007 10:21 am
Добрый день!
Отличная у вас программа, но вот какой вопрос мучает меня, от которого зависит сама достоверность тестирования.
Понятно, что основное удобство программы состоит прежде всего в скорости, но вот именно здесь я и не определюсь.
На реальном рынке у нас есть некоторое время задержки при реализации системы торговли состоящей из серии сделок, в течение которого мы можем получить реквот, проскальзывание и пр. "прелести" реальной торговли.
В данной программе мне не совсем понятно как адекватно смоделировать данную ситуацию.
С одной стороны я могу все остановить и отмотать взад-вперед какое-то число баров, но как это сделать правильно?
Кто как поступает в данном случае, чтобы это была полная имитация непрерывных реально осуществляемых торговых операций.
Хотелось бы услышать рекомендации.
И в связи с этим пожелания.
Как мне думается была бы очень удобной следующая фишка...
Чтобы не мудрить с переменной скоростью и быстро проверить большое число последовательных сделок, было бы неплохо если бы программа позволяла следующее:
1) как минимум определить критерии погрешности для каждого нового входа при срабатывании SL и TP и проверять каждую сделку в режиме step-by-step на максимальном ускорении, т.е. настроили плюс-минус среднюю задержку на то время, которое у нас ушло, если бы мы проставляли ордер вручную в реальных условиях без МТС (энерция), задаем некий поправочный коэффициент, основанный на эмпирике, сколько раз нам могут выставить реквот и сдвинуть рынок, далее устанавливаем параметры ордера, жмем кнопку и сразу попадаем в место установки нового ордера уже с учетом всех выше обозначенных параметров и т.д.
Таким образом можно тестировать систему быстро и корректно, постепенно адаптируя ее к суровой реальности.
2) как максимум, для пользователей несведущих в программировании сделать что-то вроде конструктора серии последовательных сделок (торговый пакет) который бы запускался как некий цикл.
Т.е. сделать возможным настройку какого-то числа последовательных сделок (до 10-20) очередность исполнения которых зависит от результатов предыдущей сделки (с настраиваемыми параметрами лота, величин SL/TP и пр.), короче обычная блок-схема. Сложно ли такое?
Понятно, что вы скажете - еще проще это будет просто запрограммировать, но для самых безруких, вроде меня, это был бы выход. Спасибо!
Отличная у вас программа, но вот какой вопрос мучает меня, от которого зависит сама достоверность тестирования.
Понятно, что основное удобство программы состоит прежде всего в скорости, но вот именно здесь я и не определюсь.
На реальном рынке у нас есть некоторое время задержки при реализации системы торговли состоящей из серии сделок, в течение которого мы можем получить реквот, проскальзывание и пр. "прелести" реальной торговли.
В данной программе мне не совсем понятно как адекватно смоделировать данную ситуацию.
С одной стороны я могу все остановить и отмотать взад-вперед какое-то число баров, но как это сделать правильно?
Кто как поступает в данном случае, чтобы это была полная имитация непрерывных реально осуществляемых торговых операций.
Хотелось бы услышать рекомендации.
И в связи с этим пожелания.
Как мне думается была бы очень удобной следующая фишка...
Чтобы не мудрить с переменной скоростью и быстро проверить большое число последовательных сделок, было бы неплохо если бы программа позволяла следующее:
1) как минимум определить критерии погрешности для каждого нового входа при срабатывании SL и TP и проверять каждую сделку в режиме step-by-step на максимальном ускорении, т.е. настроили плюс-минус среднюю задержку на то время, которое у нас ушло, если бы мы проставляли ордер вручную в реальных условиях без МТС (энерция), задаем некий поправочный коэффициент, основанный на эмпирике, сколько раз нам могут выставить реквот и сдвинуть рынок, далее устанавливаем параметры ордера, жмем кнопку и сразу попадаем в место установки нового ордера уже с учетом всех выше обозначенных параметров и т.д.
Таким образом можно тестировать систему быстро и корректно, постепенно адаптируя ее к суровой реальности.
2) как максимум, для пользователей несведущих в программировании сделать что-то вроде конструктора серии последовательных сделок (торговый пакет) который бы запускался как некий цикл.
Т.е. сделать возможным настройку какого-то числа последовательных сделок (до 10-20) очередность исполнения которых зависит от результатов предыдущей сделки (с настраиваемыми параметрами лота, величин SL/TP и пр.), короче обычная блок-схема. Сложно ли такое?
Понятно, что вы скажете - еще проще это будет просто запрограммировать, но для самых безруких, вроде меня, это был бы выход. Спасибо!
пошел пробовать...