Форум по Forex Tester 5

Предположим я загружаю историю USD/CAD Daily за пару лет.
Что тогда будeт означать такой парметр как "размер пакета тиков", напр., если я установлю его значение 1 час?
И как интерпретировать в этом случае (импорта дневных данных) различные методы генерации тиков?

beholder22 писал(а):Предположим я загружаю историю USD/CAD Daily за пару лет.
Что тогда будeт означать такой парметр как "размер пакета тиков", напр., если я установлю его значение 1 час?
И как интерпретировать в этом случае (импорта дневных данных) различные методы генерации тиков?

Размер пакета тиков влияет только на скорость обновления экрана. Например если установлен размер пакета 1 час - это означает что графики будут обновляться только после того как программа прожует все тики за один час. А ползунок скорости задает задержку обработки следующего пакета тиков. Чем меньше размер пакета тем чаще обновления экрана но меньше скорость работы соответственно.

Дневные данные не стоит импортировать, для программы родной таймфрейм - 1 минута. Из этого таймфрейма строятся все остальные таймфреймы. Если импортировать дневки то все таймфреймы ниже 1 дня будут построены неправильно.

Методы генерации тиков задают способ как из минутных данных генерируются тики.
- рандомально - генерируется случайным разбросом внутри минутной свечи, число тиков = объему
- через один пункт - число тиков зависит от размера свечи, тики следуют друг за другом через 1 пункт цены
- по Open/High/Low/Close - число тиков = 4м, соответственно Open, High, Low, Close

Ну а если я всё-таки импортирую дневные данные (только не спрашивайте зачем - есть причины делать именно так).
Хотя почему бы и не сказать? Я рассчитал теоретически некоторые показатели по дневным графикам и мне теперь хочется проверить эти расчёты именно на дневных графиках, чтобы в случае чего я знал, что ошибся где-то в расчетах, а не вступил в действие фактор огрубления реальных данных, что может произойти, если тестировать на высокочастотных данных на основе минуток.

Я так понимаю, в случае, когда загружаются дневные данные, FT просто выдаёт свечки с парметрами OHLC, крые содержатся в истории, с нужной для пользователя скоростью? Или же он как-то будет "искажать" эти дневные свечки?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А при случайной генерации: учитываются ли особенности распределения реальных тиков, крые имеют место на рынке? Какое распределение используется - нормальное или равномерное?

beholder22 писал(а):Ну а если я всё-таки импортирую дневные данные (только не спрашивайте зачем - есть причины делать именно так).
Хотя почему бы и не сказать? Я рассчитал теоретически некоторые показатели по дневным графикам и мне теперь хочется проверить эти расчёты именно на дневных графиках, чтобы в случае чего я знал, что ошибся где-то в расчетах, а не вступил в действие фактор огрубления реальных данных, что может произойти, если тестировать на высокочастотных данных на основе минуток.

Я так понимаю, в случае, когда загружаются дневные данные, FT просто выдаёт свечки с парметрами OHLC, крые содержатся в истории, с нужной для пользователя скоростью? Или же он как-то будет "искажать" эти дневные свечки?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А при случайной генерации: учитываются ли особенности распределения реальных тиков, крые имеют место на рынке? Какое распределение используется - нормальное или равномерное?

Тогда не включайте таймфреймы ниже 1 дня - они будут неправильные, размер пакета тиков тоже поставьте 1 день. Стратегия должна работать только по Open/High/Low/Close потому что нет никаких данных о движении цены внутри дня. Искажать свечки он не будет.

При случайной генерации делается случайный разброс внутри минутной свечи, особенности движения цены пока не учитываются.

Спасибо. Я, кажется, склоняюсь к приобретению полной версии вашей программы...