Обработка стейтментов из Метатрейдера

Задавайте общие вопросы о функциях программы.
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

Обработка стейтментов из Метатрейдера

#1 Сообщение Terranin » Ср дек 27, 2006 5:37 pm

В этой ветке будет обсуждаться инструмент для обработки стейтментов из метатрейдера. Это стратегия которая называется StatementProcessor и находится в списке стратегий. Она умеет загружать стейтмент в формате html который генерируется МТ и проигрывать его на исторических данных с целью получения кривых маржи, эквити, просадок и баланса.
Вложения
img7.png
(56.17 КБ) 84058 скачиваний
img6.png
(49.12 КБ) 84058 скачиваний
StatementProcessor.png
StatementProcessor.png (53.55 КБ) 85025 просмотров
Asta la vista
Mike

Man
Site Admin
Сообщения: 71
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 1:11 pm

Re: Обработка стейтментов из Метатрейдера

#2 Сообщение Man » Сб янв 06, 2007 10:46 am

Чтобы запустить стратегию обработки стейтментов МетаТрейдера, необходимо:

1. в Режиме Редактирования (Edit Mode) сгенерировать тики по тем валютам и за тот период, по которым были совершены сделки, указанные в стейтменте;
2. в Режиме Тестирования (Testing Mode) открыть диалоговое окно Список Стратегий (Strategies List) и подключить там (галочкой отметить) стратегию Statement Processor. В свойствах этой стратегии необходимо указать путь к файлу со стейтментом из МетаТрейдера (строка Statement file name).
3. подключить поступление котировок, нажав на Connect - котировки начнут поступать на график и при этом будет выполняться стратегия обработки стейтментов - открывать/закрывать позиции соответственно списку сделок из стейтмента.

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

#3 Сообщение Terranin » Сб янв 06, 2007 5:08 pm

Новая версия тестера со стратегией лежит здесь:
www.forextester.ru/files/setuprus.zip

Инструкция по пользованию:

1. Если нет валют которые в стейтменте их надо создать в списке
валют, параметры можно взять здесь: http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/
чтобы стейтменты сходились по прибыли лоты, спреды, свопы должны
быть настроены правильно.

2. Проимпортировать данные.

3. Сгенерировать тики по всем валютным парам которые есть в
стейтменте за период от первой сделки стейтмента до последней. При
переключении на режим тестирования должны быть видны закладки всех
этих валют.

4. Разрешить работу стратегий (кнопка с шестеренкой на панели
инструметнов) и пометить StatementProcessor галочкой.

5. В свойствах StatementProcessor загрузить нужный стейтмент (при
перезагрузке программы это нужно делать снова потому что он не
запоминает данные) и выставить shift (для стейтов альпари это 0).

6. Установить начальный размер депозита в настройках
соответствующий стейтменту.

7. Нажать коннект для визуального тестирования или кнопку быстрого
теста (с молнией) для быстрого тестирования (нужно будет правильно
указать период тестирования)

Хинты:

- если на графике вы увидите сделки которые вроде как висят в
воздухе и сдвинуты относительно графика - скорее всего неправильно
подобран shift в настройках стратегии.

- эта версия выполняет ордера точно в указанное время и независимо
от того были такие котировки или нет, поэтому некоторые сделки
могут находиться выше или ниже котировок

- если неправильно указан начальный депозит, например маленький то
некоторые сделки могут проигнорироваться из-за недостатка маржи.

- стратегия пока не учитывает пополнение/снятие денег
с депозита, но это я поправлю в следующих версиях
Asta la vista
Mike

KLM
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2007 3:11 pm

#4 Сообщение KLM » Пт июн 15, 2007 3:19 pm

Скажите, должны ли учитываться ли при обработке стейта Open Trades?
Пробовал проиграть стейт - они пропускались.
Использовал английскую версию билд 11.

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

#5 Сообщение Terranin » Пт июн 15, 2007 3:24 pm

KLM писал(а):Скажите, должны ли учитываться ли при обработке стейта Open Trades?
Пробовал проиграть стейт - они пропускались.
Использовал английскую версию билд 11.
Открытые пока не учитываются.
Asta la vista
Mike

income
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 3:27 pm

#6 Сообщение income » Вт мар 25, 2008 9:10 pm

Доброй ночи, Михаил!
Скажите, а можно ли стейты из самого ФТ проигрывать? выбор стейта имеется, т.е. стейт МТ или ФТ. Пытаюсь ради интереса выбрать(загрузить) стейт ФТ выдает ошибку: "error processing file"!

Спасибо!

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

#7 Сообщение Terranin » Вт мар 25, 2008 9:49 pm

income писал(а):Доброй ночи, Михаил!
Скажите, а можно ли стейты из самого ФТ проигрывать? выбор стейта имеется, т.е. стейт МТ или ФТ. Пытаюсь ради интереса выбрать(загрузить) стейт ФТ выдает ошибку: "error processing file"!

Спасибо!
Можно, надо загружать history.dat
Asta la vista
Mike

income
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 3:27 pm

#8 Сообщение income » Вт мар 25, 2008 11:06 pm

Пробую не получается... Я может не так объяснил. Попробую вот так:
я протестировал некую ТС на одном инструменте, далее этот стейт(история) сохранил в "тхт" файл. Потом захотел его обратно загрузить и прогнать... Так можно? Тогда нужно менять формат файла на "дат"?

Спасибо!

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

#9 Сообщение Terranin » Вт мар 25, 2008 11:38 pm

income писал(а):Пробую не получается... Я может не так объяснил. Попробую вот так:
я протестировал некую ТС на одном инструменте, далее этот стейт(история) сохранил в "тхт" файл. Потом захотел его обратно загрузить и прогнать... Так можно? Тогда нужно менять формат файла на "дат"?

Спасибо!
Пришлите этот файл погляжу что не так. Какая версия программы используется?
Asta la vista
Mike

income
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 3:27 pm

#10 Сообщение income » Ср мар 26, 2008 12:37 am

1.Version 1.0 12 билд (10.11.2007)
2.файл(стейт) и котировки на временной период по стейту в аттаче.
Вложения
FDAX1.rar
(307.32 КБ) 2329 скачиваний
TestForTerranin.rar
(978 байт) 1840 скачиваний

income
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 3:27 pm

#11 Сообщение income » Ср мар 26, 2008 12:44 am

А вот ошибки которые возникают при попытке загрузки файла из аттача:
Вложения
ErrorFT2.JPG
(31.41 КБ) 82106 скачиваний
ErrorFT1.JPG
(31.31 КБ) 82106 скачиваний

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

#12 Сообщение Terranin » Ср мар 26, 2008 12:45 am

Это не совсем тот файл, нужно сохранить файл history.dat который образуется после теста в основном каталоге.
Asta la vista
Mike

income
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 3:27 pm

#13 Сообщение income » Ср мар 26, 2008 12:48 am

Этот же стейт, только в формате МТ4 работает изумительно, Только в нем заменено название торгового инструмента с "FDAX"на "DAXUSD"!

income
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 3:27 pm

#14 Сообщение income » Ср мар 26, 2008 9:43 am

Спасибо, Михаил! Теперь разобрался все работает и вложенный файл заработал, только удалил первые две верхние строки...т.е. нашел разницу между дат файлом и тхт файлом.

Козьма Прутков
Сообщения: 86
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2008 3:55 pm

#15 Сообщение Козьма Прутков » Ср фев 25, 2009 8:21 pm

Не получается проиграть стейт из ФТ в версии 2. Вроде все делаю правильно:

1. Файл стейта в свойствах StatementProcessor читается, сделки видны.
2. Выполнение стратегии разрешаю.
3. Депозит устанавливаю.
4. Запускаю тестирование ранее первой сделки из стейта.

... И все - график бежит, но ничего не происходит :( .

PS. В версии 1.12 при тех же действиях все работает.
PPS. Стратегия Simple SMA в версии 2 работает.
"Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" (с) К.П.

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

#16 Сообщение Terranin » Ср фев 25, 2009 8:51 pm

Козьма Прутков писал(а):Не получается проиграть стейт из ФТ в версии 2. Вроде все делаю правильно:

1. Файл стейта в свойствах StatementProcessor читается, сделки видны.
2. Выполнение стратегии разрешаю.
3. Депозит устанавливаю.
4. Запускаю тестирование ранее первой сделки из стейта.

... И все - график бежит, но ничего не происходит :( .

PS. В версии 1.12 при тех же действиях все работает.
PPS. Стратегия Simple SMA в версии 2 работает.
Погляжу, не проверял.
Asta la vista
Mike

Козьма Прутков
Сообщения: 86
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2008 3:55 pm

#17 Сообщение Козьма Прутков » Сб мар 07, 2009 9:39 pm

Terranin писал(а):
Козьма Прутков писал(а):Не получается проиграть стейт из ФТ в версии 2. Вроде все делаю правильно:

1. Файл стейта в свойствах StatementProcessor читается, сделки видны.
2. Выполнение стратегии разрешаю.
3. Депозит устанавливаю.
4. Запускаю тестирование ранее первой сделки из стейта.

... И все - график бежит, но ничего не происходит :( .

PS. В версии 1.12 при тех же действиях все работает.
PPS. Стратегия Simple SMA в версии 2 работает.
Погляжу, не проверял.
Посмотрел в исправленной версии с английского сайта - StatementProcessor так и не работает. Терранин, посмотрите, в чем проблема :roll: !
"Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" (с) К.П.

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

#18 Сообщение Terranin » Ср мар 11, 2009 3:34 pm

Козьма Прутков писал(а):
Terranin писал(а):
Козьма Прутков писал(а):Не получается проиграть стейт из ФТ в версии 2. Вроде все делаю правильно:

1. Файл стейта в свойствах StatementProcessor читается, сделки видны.
2. Выполнение стратегии разрешаю.
3. Депозит устанавливаю.
4. Запускаю тестирование ранее первой сделки из стейта.

... И все - график бежит, но ничего не происходит :( .

PS. В версии 1.12 при тех же действиях все работает.
PPS. Стратегия Simple SMA в версии 2 работает.
Погляжу, не проверял.
Посмотрел в исправленной версии с английского сайта - StatementProcessor так и не работает. Терранин, посмотрите, в чем проблема :roll: !
Буду смотреть, пока руки не доходили.
Asta la vista
Mike

Время не ждет!!!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт фев 24, 2009 5:58 pm

#19 Сообщение Время не ждет!!! » Ср июн 24, 2009 11:39 am

Добрый день.
Ни как не получается запустить StatementProcessor. Не пойму он только у меня не работает или у всех? Сохраняю стейт ФТ (дает сохранять только в txt). Потом пытаюсь открыть, а он его даже не видит. А сохранять в history.dat не пойму как.

С уважением.

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

#20 Сообщение Terranin » Ср июн 24, 2009 3:19 pm

Время не ждет!!! писал(а):Добрый день.
Ни как не получается запустить StatementProcessor. Не пойму он только у меня не работает или у всех? Сохраняю стейт ФТ (дает сохранять только в txt). Потом пытаюсь открыть, а он его даже не видит. А сохранять в history.dat не пойму как.

С уважением.
StatementProcessor работал со старым форматом от первой версии, я починил его чтобы он работал с метатрейдеровскими стейтментами пока но до своих стейтментов еще руки не дошли. Стейтмент должен быть с расширением *.dat. Чтобы его сохранить нужно правой кнопкой мышки щелкнуть по журналу истории и выбрать "экспорт в файл". Кажись починил.
Вложения
StatementProcessor.zip
(280.23 КБ) 1628 скачиваний
Asta la vista
Mike

Козьма Прутков
Сообщения: 86
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2008 3:55 pm

#21 Сообщение Козьма Прутков » Ср июн 24, 2009 6:01 pm

Terranin писал(а): StatementProcessor работал со старым форматом от первой версии, я починил его чтобы он работал с метатрейдеровскими стейтментами пока но до своих стейтментов еще руки не дошли. Стейтмент должен быть с расширением *.dat. Чтобы его сохранить нужно правой кнопкой мышки щелкнуть по журналу истории и выбрать "экспорт в файл". Кажись починил.
Ура, заработало! Есть только два вопроса:

1. В свойствах StatementProcessor: Time Shift понятно, а что такое Time deviation?

2. Ожидалось, что будет работать очень быстро - не надо строить индикаторы. Но у меня работает намного медленнее, чем при реальном тестировании - раз в двадцать. То есть дневная свечка StatementProcessor'ом строится за секунду, при реальном тестировании за секунду строится около 20 свечек. Таймфреймы построения и обновления - день. Сделки нечасты.
"Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" (с) К.П.

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

#22 Сообщение Terranin » Ср июн 24, 2009 6:08 pm

Козьма Прутков писал(а):
Terranin писал(а): StatementProcessor работал со старым форматом от первой версии, я починил его чтобы он работал с метатрейдеровскими стейтментами пока но до своих стейтментов еще руки не дошли. Стейтмент должен быть с расширением *.dat. Чтобы его сохранить нужно правой кнопкой мышки щелкнуть по журналу истории и выбрать "экспорт в файл". Кажись починил.
Ура, заработало! Есть только два вопроса:

1. В свойствах StatementProcessor: Time Shift понятно, а что такое Time deviation?

2. Ожидалось, что будет работать очень быстро - не надо строить индикаторы. Но у меня работает намного медленнее, чем при реальном тестировании - раз в двадцать. То есть дневная свечка StatementProcessor'ом строится за секунду, при реальном тестировании за секунду строится около 20 свечек. Таймфреймы построения и обновления - день. Сделки нечасты.
TimeDeviation уже не используется, это раньше был допуск по времени чтобы найти нужную цену в этом промежутке для открытия/закрытия.

Насчет скорости не знаю даже, стейтмент большой получился? Вроде не должно тормозить, поглядите что в журнале пишет. Может чего не хватает для тестирования, какой-то валюты.
Asta la vista
Mike

Козьма Прутков
Сообщения: 86
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2008 3:55 pm

#23 Сообщение Козьма Прутков » Ср июн 24, 2009 6:37 pm

Terranin писал(а): Насчет скорости не знаю даже, стейтмент большой получился? Вроде не должно тормозить, поглядите что в журнале пишет. Может чего не хватает для тестирования, какой-то валюты.
В стейте всего 300 сделок, тормозит с самого начала.

По журналу (перед стартом очищал):

Почему-то есть запись о загрузке используемого стратегией индикатора (но на экран он не выводится), и много записей, формируемых стратегией (отключенной)! Записи фиксируют состояние сигналов. В стейте этих записей, естественно, нет. Откуда же они берутся при проигрывании стейта???
"Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" (с) К.П.

Аватара пользователя
Terranin
Site Admin
Сообщения: 846
Зарегистрирован: Вс июл 23, 2006 12:01 pm

#24 Сообщение Terranin » Ср июн 24, 2009 8:45 pm

Козьма Прутков писал(а):
Terranin писал(а): Насчет скорости не знаю даже, стейтмент большой получился? Вроде не должно тормозить, поглядите что в журнале пишет. Может чего не хватает для тестирования, какой-то валюты.
В стейте всего 300 сделок, тормозит с самого начала.

По журналу (перед стартом очищал):

Почему-то есть запись о загрузке используемого стратегией индикатора (но на экран он не выводится), и много записей, формируемых стратегией (отключенной)! Записи фиксируют состояние сигналов. В стейте этих записей, естественно, нет. Откуда же они берутся при проигрывании стейта???
Была ошибка связанная с очисткой журнала, уже исправлена.
Asta la vista
Mike

Козьма Прутков
Сообщения: 86
Зарегистрирован: Чт июн 26, 2008 3:55 pm

#25 Сообщение Козьма Прутков » Чт июн 25, 2009 5:04 am

Terranin писал(а): Была ошибка связанная с очисткой журнала, уже исправлена.
То есть эти записи не имеют отношения к вопросу. Тогда остается причина тормозов. В 1-м тестере проиграть стейт не получилось - формат изменился. Попробую вечером прогнать на нем стратегию и затем проиграть стейт.

Может, у Вас уже появились какие-то соображения?
"Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" (с) К.П.

Ответить