Обработка стейтментов из Метатрейдера

[Terranin]

В этой ветке будет обсуждаться инструмент для обработки стейтментов из метатрейдера. Это стратегия которая называется StatementProcessor и находится в списке стратегий. Она умеет загружать стейтмент в формате html который генерируется МТ и проигрывать его на исторических данных с целью получения кривых маржи, эквити, просадок и баланса.

[Man]

Чтобы запустить стратегию обработки стейтментов МетаТрейдера, необходимо:

1. в Режиме Редактирования (Edit Mode) сгенерировать тики по тем валютам и за тот период, по которым были совершены сделки, указанные в стейтменте;
2. в Режиме Тестирования (Testing Mode) открыть диалоговое окно Список Стратегий (Strategies List) и подключить там (галочкой отметить) стратегию Statement Processor. В свойствах этой стратегии необходимо указать путь к файлу со стейтментом из МетаТрейдера (строка Statement file name).
3. подключить поступление котировок, нажав на Connect - котировки начнут поступать на график и при этом будет выполняться стратегия обработки стейтментов - открывать/закрывать позиции соответственно списку сделок из стейтмента.

[Terranin]

Новая версия тестера со стратегией лежит здесь:
www.forextester.ru/files/setuprus.zip

Инструкция по пользованию:

1. Если нет валют которые в стейтменте их надо создать в списке
валют, параметры можно взять здесь: http://www.alpari-idc.ru/ru/markets/cspec/
чтобы стейтменты сходились по прибыли лоты, спреды, свопы должны
быть настроены правильно.

2. Проимпортировать данные.

3. Сгенерировать тики по всем валютным парам которые есть в
стейтменте за период от первой сделки стейтмента до последней. При
переключении на режим тестирования должны быть видны закладки всех
этих валют.

4. Разрешить работу стратегий (кнопка с шестеренкой на панели
инструметнов) и пометить StatementProcessor галочкой.

5. В свойствах StatementProcessor загрузить нужный стейтмент (при
перезагрузке программы это нужно делать снова потому что он не
запоминает данные) и выставить shift (для стейтов альпари это 0).

6. Установить начальный размер депозита в настройках
соответствующий стейтменту.

7. Нажать коннект для визуального тестирования или кнопку быстрого
теста (с молнией) для быстрого тестирования (нужно будет правильно
указать период тестирования)

Хинты:

- если на графике вы увидите сделки которые вроде как висят в
воздухе и сдвинуты относительно графика - скорее всего неправильно
подобран shift в настройках стратегии.

- эта версия выполняет ордера точно в указанное время и независимо
от того были такие котировки или нет, поэтому некоторые сделки
могут находиться выше или ниже котировок

- если неправильно указан начальный депозит, например маленький то
некоторые сделки могут проигнорироваться из-за недостатка маржи.

- стратегия пока не учитывает пополнение/снятие денег
с депозита, но это я поправлю в следующих версиях

[KLM]

Скажите, должны ли учитываться ли при обработке стейта Open Trades?
Пробовал проиграть стейт - они пропускались.
Использовал английскую версию билд 11.

[Terranin]

Скажите, должны ли учитываться ли при обработке стейта Open Trades?
Пробовал проиграть стейт - они пропускались.
Использовал английскую версию билд 11.

Открытые пока не учитываются.

[income]

Доброй ночи, Михаил!
Скажите, а можно ли стейты из самого ФТ проигрывать? выбор стейта имеется, т.е. стейт МТ или ФТ. Пытаюсь ради интереса выбрать(загрузить) стейт ФТ выдает ошибку: "error processing file"!

Спасибо!

[Terranin]

Доброй ночи, Михаил!
Скажите, а можно ли стейты из самого ФТ проигрывать? выбор стейта имеется, т.е. стейт МТ или ФТ. Пытаюсь ради интереса выбрать(загрузить) стейт ФТ выдает ошибку: "error processing file"!

Спасибо!

Можно, надо загружать history.dat

[income]

Пробую не получается... Я может не так объяснил. Попробую вот так:
я протестировал некую ТС на одном инструменте, далее этот стейт(история) сохранил в "тхт" файл. Потом захотел его обратно загрузить и прогнать... Так можно? Тогда нужно менять формат файла на "дат"?

Спасибо!

[Terranin]

Пробую не получается... Я может не так объяснил. Попробую вот так:
я протестировал некую ТС на одном инструменте, далее этот стейт(история) сохранил в "тхт" файл. Потом захотел его обратно загрузить и прогнать... Так можно? Тогда нужно менять формат файла на "дат"?

Спасибо!

Пришлите этот файл погляжу что не так. Какая версия программы используется?

[income]

1.Version 1.0 12 билд (10.11.2007)
2.файл(стейт) и котировки на временной период по стейту в аттаче.

[income]

А вот ошибки которые возникают при попытке загрузки файла из аттача:

[Terranin]

Это не совсем тот файл, нужно сохранить файл history.dat который образуется после теста в основном каталоге.

[income]

Этот же стейт, только в формате МТ4 работает изумительно, Только в нем заменено название торгового инструмента с "FDAX"на "DAXUSD"!

[income]

Спасибо, Михаил! Теперь разобрался все работает и вложенный файл заработал, только удалил первые две верхние строки...т.е. нашел разницу между дат файлом и тхт файлом.

[Козьма Прутков]

Не получается проиграть стейт из ФТ в версии 2. Вроде все делаю правильно:

1. Файл стейта в свойствах StatementProcessor читается, сделки видны.
2. Выполнение стратегии разрешаю.
3. Депозит устанавливаю.
4. Запускаю тестирование ранее первой сделки из стейта.

... И все - график бежит, но ничего не происходит .

PS. В версии 1.12 при тех же действиях все работает.
PPS. Стратегия Simple SMA в версии 2 работает.

[Terranin]

Не получается проиграть стейт из ФТ в версии 2. Вроде все делаю правильно:

1. Файл стейта в свойствах StatementProcessor читается, сделки видны.
2. Выполнение стратегии разрешаю.
3. Депозит устанавливаю.
4. Запускаю тестирование ранее первой сделки из стейта.

... И все - график бежит, но ничего не происходит .

PS. В версии 1.12 при тех же действиях все работает.
PPS. Стратегия Simple SMA в версии 2 работает.

Погляжу, не проверял.

[Козьма Прутков]

Не получается проиграть стейт из ФТ в версии 2. Вроде все делаю правильно:

1. Файл стейта в свойствах StatementProcessor читается, сделки видны.
2. Выполнение стратегии разрешаю.
3. Депозит устанавливаю.
4. Запускаю тестирование ранее первой сделки из стейта.

... И все - график бежит, но ничего не происходит .

PS. В версии 1.12 при тех же действиях все работает.
PPS. Стратегия Simple SMA в версии 2 работает.

Погляжу, не проверял.

Посмотрел в исправленной версии с английского сайта - StatementProcessor так и не работает. Терранин, посмотрите, в чем проблема !

[Terranin]

Не получается проиграть стейт из ФТ в версии 2. Вроде все делаю правильно:

1. Файл стейта в свойствах StatementProcessor читается, сделки видны.
2. Выполнение стратегии разрешаю.
3. Депозит устанавливаю.
4. Запускаю тестирование ранее первой сделки из стейта.

... И все - график бежит, но ничего не происходит .

PS. В версии 1.12 при тех же действиях все работает.
PPS. Стратегия Simple SMA в версии 2 работает.

Погляжу, не проверял.

Посмотрел в исправленной версии с английского сайта - StatementProcessor так и не работает. Терранин, посмотрите, в чем проблема !

Буду смотреть, пока руки не доходили.

[Время не ждет!!!]

Добрый день.
Ни как не получается запустить StatementProcessor. Не пойму он только у меня не работает или у всех? Сохраняю стейт ФТ (дает сохранять только в txt). Потом пытаюсь открыть, а он его даже не видит. А сохранять в history.dat не пойму как.

С уважением.

[Terranin]

Добрый день.
Ни как не получается запустить StatementProcessor. Не пойму он только у меня не работает или у всех? Сохраняю стейт ФТ (дает сохранять только в txt). Потом пытаюсь открыть, а он его даже не видит. А сохранять в history.dat не пойму как.

С уважением.

StatementProcessor работал со старым форматом от первой версии, я починил его чтобы он работал с метатрейдеровскими стейтментами пока но до своих стейтментов еще руки не дошли. Стейтмент должен быть с расширением *.dat. Чтобы его сохранить нужно правой кнопкой мышки щелкнуть по журналу истории и выбрать "экспорт в файл". Кажись починил.

[Козьма Прутков]

StatementProcessor работал со старым форматом от первой версии, я починил его чтобы он работал с метатрейдеровскими стейтментами пока но до своих стейтментов еще руки не дошли. Стейтмент должен быть с расширением *.dat. Чтобы его сохранить нужно правой кнопкой мышки щелкнуть по журналу истории и выбрать "экспорт в файл". Кажись починил.

Ура, заработало! Есть только два вопроса:

1. В свойствах StatementProcessor: Time Shift понятно, а что такое Time deviation?

2. Ожидалось, что будет работать очень быстро - не надо строить индикаторы. Но у меня работает намного медленнее, чем при реальном тестировании - раз в двадцать. То есть дневная свечка StatementProcessor'ом строится за секунду, при реальном тестировании за секунду строится около 20 свечек. Таймфреймы построения и обновления - день. Сделки нечасты.

[Terranin]

StatementProcessor работал со старым форматом от первой версии, я починил его чтобы он работал с метатрейдеровскими стейтментами пока но до своих стейтментов еще руки не дошли. Стейтмент должен быть с расширением *.dat. Чтобы его сохранить нужно правой кнопкой мышки щелкнуть по журналу истории и выбрать "экспорт в файл". Кажись починил.

Ура, заработало! Есть только два вопроса:

1. В свойствах StatementProcessor: Time Shift понятно, а что такое Time deviation?

2. Ожидалось, что будет работать очень быстро - не надо строить индикаторы. Но у меня работает намного медленнее, чем при реальном тестировании - раз в двадцать. То есть дневная свечка StatementProcessor'ом строится за секунду, при реальном тестировании за секунду строится около 20 свечек. Таймфреймы построения и обновления - день. Сделки нечасты.

TimeDeviation уже не используется, это раньше был допуск по времени чтобы найти нужную цену в этом промежутке для открытия/закрытия.

Насчет скорости не знаю даже, стейтмент большой получился? Вроде не должно тормозить, поглядите что в журнале пишет. Может чего не хватает для тестирования, какой-то валюты.

[Козьма Прутков]

Насчет скорости не знаю даже, стейтмент большой получился? Вроде не должно тормозить, поглядите что в журнале пишет. Может чего не хватает для тестирования, какой-то валюты.

В стейте всего 300 сделок, тормозит с самого начала.

По журналу (перед стартом очищал):

Почему-то есть запись о загрузке используемого стратегией индикатора (но на экран он не выводится), и много записей, формируемых стратегией (отключенной)! Записи фиксируют состояние сигналов. В стейте этих записей, естественно, нет. Откуда же они берутся при проигрывании стейта???

[Terranin]

Насчет скорости не знаю даже, стейтмент большой получился? Вроде не должно тормозить, поглядите что в журнале пишет. Может чего не хватает для тестирования, какой-то валюты.

В стейте всего 300 сделок, тормозит с самого начала.

По журналу (перед стартом очищал):

Почему-то есть запись о загрузке используемого стратегией индикатора (но на экран он не выводится), и много записей, формируемых стратегией (отключенной)! Записи фиксируют состояние сигналов. В стейте этих записей, естественно, нет. Откуда же они берутся при проигрывании стейта???

Была ошибка связанная с очисткой журнала, уже исправлена.

[Козьма Прутков]

Была ошибка связанная с очисткой журнала, уже исправлена.

То есть эти записи не имеют отношения к вопросу. Тогда остается причина тормозов. В 1-м тестере проиграть стейт не получилось - формат изменился. Попробую вечером прогнать на нем стратегию и затем проиграть стейт.

Может, у Вас уже появились какие-то соображения?