Форум по Forex Tester 5

Вот здесь я протестировал стратегию описанную в книге "Треугольники"
http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=70

Купил ФТ только для того чтобы протестировать эту стратегию. На демке висело несколько треугольников в течении семи месяцев, разбежка для арбитража минимальная (а на реале говорят так её и вообще нету или не дадут закрыть в плюсе), если лоты в треугольнике одинаковые, а свопы потихоньку уводят депо в сторону -, хотя можно (но сложно) подобрать треугольники с общим положительным свопом, но это уже другая стратегия. А вот если бы поексперементировать с размером позиций в треугольнике, то может что-то и получиться. Так вот собственно для этого и купил у вас эту программу. Но если на демке разбежка для арбитража была минимальная, то на ФТ она доходит до немыслимых размеров, за 2 года теста при лоте 1 в треугольнике, раздвиг эквити был на 2500 доларов, как в одну так и в другую сторону, что не реально в принципе. Вопрос к авторам проги, где ошибка?- в неправильном расчёте кросса в треугольнике, или же в неправильной истории котировок. Позиции открывал одновременно. Всё же склоняюсь наверное к неправильному расчёту прибыли(убытка) в кроссе, потому что пробовал скачивать данные с других источников, там минутной истории мало, но всё равно эквити начинает сильно убегать в сторону от единицы. Как решить проблемму?
Р.С.

MAV_Money писал(а):Вот здесь я протестировал стратегию описанную в книге "Треугольники"
http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=70

Ссылка не работает.

Здравствуйте,

Пожалуйста дайте больше деталей.

можете ли Вы повторить данную ошибку на каком-то простом примере?
можете ли Вы прислать историю сделок, где отмечены ордера, которые были посчитаны неправильно?

были ли у Вас сгенерированы тики по кроссам?

FT Support писал(а):Здравствуйте,

Пожалуйста дайте больше деталей.

можете ли Вы повторить данную ошибку на каком-то простом примере?
можете ли Вы прислать историю сделок, где отмечены ордера, которые были посчитаны неправильно?

были ли у Вас сгенерированы тики по кроссам?

Да тики были сгенерированы как описано у вас на сайте в интрукции и по кроссу и по мажорам, а сделки были открыты и закрыты вот такие и в такое время, рисунок прилагается.Данные брал (обновлял) с вашего сервера(по умолчанию).

Здравствуйте,

а почему эквити не должно меняться? я понимаю что валюты как бы составляют некий треугольник, но как минимум лоты отличаются (размер лота 1 на EURUSD не соответствует размеру лота 1 на GBPUSD ведь лот это константная величина, выраженная в базовой валюте)

FT Support писал(а):Здравствуйте,

а почему эквити не должно меняться? я понимаю что валюты как бы составляют некий треугольник, но как минимум лоты отличаются (размер лота 1 на EURUSD не соответствует размеру лота 1 на GBPUSD ведь лот это константная величина, выраженная в базовой валюте)

Здраствуйте. Если в треугольнике из трёх пар(двух мажоров и ихнего кросса) каждая пара открыта равным лотом, эквити не должно меняться потому-что если разобрать такой треугольник по частям, мы как бы локируем кросс кроссом. Допустим открываем Евро-на бай, Фунт-на селл, ЕвроФунт-на селл. Что мы получаем - с одной стороны две пары(евро 1 лот и фунт 1 лот) = как открыли 1 лот ЕвроФунт-на бай, с другой стороны ЕвроФунт 1 лот-на селл. Получается залокированый ЕвроФунт. Так что в любой момент времени если открыть и в любой времени закрыть такой треугольник, сумма будет равна единице, минус спред и +- свопы. Но это если одним лотом открывать все пары в треугольнике, а вот если поексперементировать с рамером позиций по каждой паре в треугольнике, то можно найти постоянный узкий флет сего синтетического инструмента. Также можно создавать четырёх угольники и 5-ти , и шести и т.д.

Здравствуйте,

Возможно это в какой-то степени верно, НО цена пипса на этих валютах разная, при изменении цены на 1 пипс в одной из этих валют Вы заработаете/потеряете разную сумму денег:

Цена пипса для EURUSD = $1
Цена пипса для GBPUSD = $1
Цена пипса для EURGBP = ~$1.6

как же в этом случае при одинаковых лотах должно получиться нулевое отклонение?

wersuk писал(а):

FT Support писал(а):Здравствуйте,

а почему эквити не должно меняться? я понимаю что валюты как бы составляют некий треугольник, но как минимум лоты отличаются (размер лота 1 на EURUSD не соответствует размеру лота 1 на GBPUSD ведь лот это константная величина, выраженная в базовой валюте)

Здраствуйте. Если в треугольнике из трёх пар(двух мажоров и ихнего кросса) каждая пара открыта равным лотом, эквити не должно меняться потому-что если разобрать такой треугольник по частям, мы как бы локируем кросс кроссом. Допустим открываем Евро-на бай, Фунт-на селл, ЕвроФунт-на селл. Что мы получаем - с одной стороны две пары(евро 1 лот и фунт 1 лот) = как открыли 1 лот ЕвроФунт-на бай, с другой стороны ЕвроФунт 1 лот-на селл. Получается залокированый ЕвроФунт. Так что в любой момент времени если открыть и в любой времени закрыть такой треугольник, сумма будет равна единице, минус спред и +- свопы. Но это если одним лотом открывать все пары в треугольнике, а вот если поексперементировать с рамером позиций по каждой паре в треугольнике, то можно найти постоянный узкий флет сего синтетического инструмента. Также можно создавать четырёх угольники и 5-ти , и шести и т.д.

Не переживайте - все у вас правильно, именно так с треугольниками и будет на длительном периоде времени (ну конечно размеры лотов нужно подбирать, но результат это сильно не изменит). Тоже как-то смотрел треугольники - для этого много не нужно - надо только открыть сделки и смотреть как меняется эквити. А эквити меняется еще более непредсказуемо чем валютные пары ). Возьмите в тестере тот же период что был на демке - результат должен совпасть. То что на демке сильных изменений небыло - так это м.б. период такой попался. Также за большой период свопы хорошо подъедят депозит, но в тестере свопы можно обнулить для чистоты эксперимента - м.б. в этом причина сильного расхождения, если сравнивался одинаковый период - м.б. на демке не было свопов - демки без свопов встречаются.

читал о этом треугольнике, но уже несколько недель не могу понять что к чему

Тоже не могу разобраться