Стратегия Треугольника (основанв на разбалансе трех валют).

Здесь будут публиковаться стратегии протестированные с помощью Forex Tester и результаты их работы
Ответить
Сообщение
Автор
MAV_Money
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Чт окт 05, 2006 5:27 pm

Стратегия Треугольника (основанв на разбалансе трех валют).

#1 Сообщение MAV_Money » Вс мар 25, 2007 5:14 pm

Вот здесь я протестировал стратегию описанную в книге "Треугольники"
http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=70

wersuk
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс июн 12, 2011 7:13 pm
Откуда: Украина

#2 Сообщение wersuk » Пн июн 20, 2011 9:25 am

Купил ФТ только для того чтобы протестировать эту стратегию. На демке висело несколько треугольников в течении семи месяцев, разбежка для арбитража минимальная (а на реале говорят так её и вообще нету или не дадут закрыть в плюсе), если лоты в треугольнике одинаковые, а свопы потихоньку уводят депо в сторону -, хотя можно (но сложно) подобрать треугольники с общим положительным свопом, но это уже другая стратегия. А вот если бы поексперементировать с размером позиций в треугольнике, то может что-то и получиться. Так вот собственно для этого и купил у вас эту программу. Но если на демке разбежка для арбитража была минимальная, то на ФТ она доходит до немыслимых размеров, за 2 года теста при лоте 1 в треугольнике, раздвиг эквити был на 2500 доларов, как в одну так и в другую сторону, что не реально в принципе. Вопрос к авторам проги, где ошибка?- в неправильном расчёте кросса в треугольнике, или же в неправильной истории котировок. Позиции открывал одновременно. Всё же склоняюсь наверное к неправильному расчёту прибыли(убытка) в кроссе, потому что пробовал скачивать данные с других источников, там минутной истории мало, но всё равно эквити начинает сильно убегать в сторону от единицы. Как решить проблемму?
Р.С.
MAV_Money писал(а):Вот здесь я протестировал стратегию описанную в книге "Треугольники"
http://www.forum.profiforex.ru/showthread.php?t=70
Ссылка не работает.
Последний раз редактировалось wersuk Пт июл 01, 2011 7:01 am, всего редактировалось 1 раз.

FT Support
Сообщения: 329
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 3:59 pm

#3 Сообщение FT Support » Ср июн 22, 2011 3:34 pm

Здравствуйте,

Пожалуйста дайте больше деталей.

можете ли Вы повторить данную ошибку на каком-то простом примере?
можете ли Вы прислать историю сделок, где отмечены ордера, которые были посчитаны неправильно?

были ли у Вас сгенерированы тики по кроссам?

wersuk
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс июн 12, 2011 7:13 pm
Откуда: Украина

#4 Сообщение wersuk » Пн июн 27, 2011 4:46 pm

FT Support писал(а):Здравствуйте,

Пожалуйста дайте больше деталей.

можете ли Вы повторить данную ошибку на каком-то простом примере?
можете ли Вы прислать историю сделок, где отмечены ордера, которые были посчитаны неправильно?

были ли у Вас сгенерированы тики по кроссам?
Да тики были сгенерированы как описано у вас на сайте в интрукции и по кроссу и по мажорам, а сделки были открыты и закрыты вот такие и в такое время, рисунок прилагается.Данные брал (обновлял) с вашего сервера(по умолчанию).
Вложения
screen_00008.jpg
(244.16 КБ) 142 скачивания

FT Support
Сообщения: 329
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 3:59 pm

#5 Сообщение FT Support » Чт июн 30, 2011 7:45 pm

Здравствуйте,

а почему эквити не должно меняться? я понимаю что валюты как бы составляют некий треугольник, но как минимум лоты отличаются (размер лота 1 на EURUSD не соответствует размеру лота 1 на GBPUSD ведь лот это константная величина, выраженная в базовой валюте)

wersuk
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс июн 12, 2011 7:13 pm
Откуда: Украина

#6 Сообщение wersuk » Чт июн 30, 2011 8:23 pm

FT Support писал(а):Здравствуйте,

а почему эквити не должно меняться? я понимаю что валюты как бы составляют некий треугольник, но как минимум лоты отличаются (размер лота 1 на EURUSD не соответствует размеру лота 1 на GBPUSD ведь лот это константная величина, выраженная в базовой валюте)
Здраствуйте. Если в треугольнике из трёх пар(двух мажоров и ихнего кросса) каждая пара открыта равным лотом, эквити не должно меняться потому-что если разобрать такой треугольник по частям, мы как бы локируем кросс кроссом. Допустим открываем Евро-на бай, Фунт-на селл, ЕвроФунт-на селл. Что мы получаем - с одной стороны две пары(евро 1 лот и фунт 1 лот) = как открыли 1 лот ЕвроФунт-на бай, с другой стороны ЕвроФунт 1 лот-на селл. Получается залокированый ЕвроФунт. Так что в любой момент времени если открыть и в любой времени закрыть такой треугольник, сумма будет равна единице, минус спред и +- свопы. Но это если одним лотом открывать все пары в треугольнике, а вот если поексперементировать с рамером позиций по каждой паре в треугольнике, то можно найти постоянный узкий флет сего синтетического инструмента. Также можно создавать четырёх угольники и 5-ти , и шести и т.д.

FT Support
Сообщения: 329
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 3:59 pm

#7 Сообщение FT Support » Пн июл 04, 2011 7:20 pm

Здравствуйте,

Возможно это в какой-то степени верно, НО цена пипса на этих валютах разная, при изменении цены на 1 пипс в одной из этих валют Вы заработаете/потеряете разную сумму денег:

Цена пипса для EURUSD = $1
Цена пипса для GBPUSD = $1
Цена пипса для EURGBP = ~$1.6

как же в этом случае при одинаковых лотах должно получиться нулевое отклонение?

duh
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 8:07 pm

#8 Сообщение duh » Вс окт 16, 2011 5:14 pm

wersuk писал(а):
FT Support писал(а):Здравствуйте,

а почему эквити не должно меняться? я понимаю что валюты как бы составляют некий треугольник, но как минимум лоты отличаются (размер лота 1 на EURUSD не соответствует размеру лота 1 на GBPUSD ведь лот это константная величина, выраженная в базовой валюте)
Здраствуйте. Если в треугольнике из трёх пар(двух мажоров и ихнего кросса) каждая пара открыта равным лотом, эквити не должно меняться потому-что если разобрать такой треугольник по частям, мы как бы локируем кросс кроссом. Допустим открываем Евро-на бай, Фунт-на селл, ЕвроФунт-на селл. Что мы получаем - с одной стороны две пары(евро 1 лот и фунт 1 лот) = как открыли 1 лот ЕвроФунт-на бай, с другой стороны ЕвроФунт 1 лот-на селл. Получается залокированый ЕвроФунт. Так что в любой момент времени если открыть и в любой времени закрыть такой треугольник, сумма будет равна единице, минус спред и +- свопы. Но это если одним лотом открывать все пары в треугольнике, а вот если поексперементировать с рамером позиций по каждой паре в треугольнике, то можно найти постоянный узкий флет сего синтетического инструмента. Также можно создавать четырёх угольники и 5-ти , и шести и т.д.

Не переживайте - все у вас правильно, именно так с треугольниками и будет на длительном периоде времени (ну конечно размеры лотов нужно подбирать, но результат это сильно не изменит). Тоже как-то смотрел треугольники - для этого много не нужно - надо только открыть сделки и смотреть как меняется эквити. А эквити меняется еще более непредсказуемо чем валютные пары ). Возьмите в тестере тот же период что был на демке - результат должен совпасть. То что на демке сильных изменений небыло - так это м.б. период такой попался. Также за большой период свопы хорошо подъедят депозит, но в тестере свопы можно обнулить для чистоты эксперимента - м.б. в этом причина сильного расхождения, если сравнивался одинаковый период - м.б. на демке не было свопов - демки без свопов встречаются.
zzz

alex606
Сообщения: 17
Зарегистрирован: Пн сен 04, 2017 11:23 am

Re: Стратегия Треугольника (основанв на разбалансе трех валю

#9 Сообщение alex606 » Пн сен 11, 2017 11:42 am

читал о этом треугольнике, но уже несколько недель не могу понять что к чему

Аватара пользователя
Kseniya85
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пт сен 22, 2017 3:46 pm

Re: Стратегия Треугольника (основанв на разбалансе трех валю

#10 Сообщение Kseniya85 » Ср сен 27, 2017 8:38 am

Тоже не могу разобраться :oops:

Ответить